Opzione Trading Cartella Di Lavoro Di Excel

Option Trading Workbook è un foglio di calcolo che consente di calcolare il fair value e greci per opzioni call e put. Usi di Black e Scholes per calcolare il prezzo e opzione teorici derivati ​​greci di opzioni call e put. Option Trading Workbook include un foglio di lavoro di simulazione di strategia, che consente all'utente di inserire fino a 10 gambe di opzione che verranno utilizzati come una singola combinazione di opzioni. Questa combinazione sarà poi graficamente per mostrare il profitto atteso e perdite alla data di scadenza, così come i greci opzione combinate per la strategia. Il codice di Black e Scholes che viene utilizzato per questo foglio di calcolo è completamente divulgato ed è disponibile per la modifica usando l'editor di Visual Basic. Nuovo in Option Trading Workbook 2.1: Corretto un bug sulla scheda OptionStrategies. I greci per le posizioni di archivio sono stati in precedenza con le opzioni come messo il seguito del changelogDaily negoziazione di opzioni di commercio di riserva è divertente, ma buono come sono i hanno limitazioni. Se siete interessati a fare soldi-trading azionario può essere frustrante. Una volta che si sceglie un mestiere che ci vuole un po '(settimane o mesi) per realizzare i profitti, a condizione che lo stock di salire. Se la calza sta andando contro di voi - di cadere, è difficile organizzare un breve vendita in modo da poter trarre profitto da questa mossa. Se lo stock si muove lateralmente non avete un commercio. Alla fine se si fanno 20 vostro facendo bene. Allora il problema di denaro, è necessario acquistare 10.000 di qualcosa che aumenterà di 1 centesimo per fare 100.00. Ad esempio, il magazzino NCM (. Newcrest Mining) Il 18 5 maggio NCM é scambiata a 13.65 - Comprare 10000 136,500.00 Il 20 5 maggio NCM é scambiata a 14.30 - Vendita 10000 143,000.00 Utile (6500 - Brokerage) 6.410,00 questo è 4.7 Non è un cattivo commercio per due giorni, può permettersi il 136,500.00 per un commercio Questo è dove le opzioni sono disponibili in. NCM5R era l'opzione di chiamata per l'azione sottostante NCM. L'opzione per lo stesso tempo: - l'esborso era 2,646.15 e l'utile 2,207.70 questo è 83 e ho potuto dormire su quelle poche notti. Il mio rischio massimo era 2,646.15, se non ho vendo l'opzione e lasciarlo scadere, questo è tutto quello che potevo perdere. Una solito cielo blu è il massimo rendimento. Per scoprire quali sono le opzioni, date un'occhiata qui. Perché e come io uso MS Excel per il commercio delle opzioni. Anche se il commercio attivamente faccio il lavoro part-time, il risultato è che il commercio sia da casa e lavoro. Al lavoro io non sono in grado di ottenere ADSL, e come ho commercio on line devo usare dial-up networking. Questo metodo funziona bene, ma mi impedisce di sottoscrizione a un provider di streaming veloce diretta di dati Stock. Perché ho swing opzioni commerciali, ho bisogno di aggiornamenti rapidi per entrare e uscire di miei mestieri. Questo è dove Excel entra in gioco. Ho una pagina di riepilogo in cui ricevo aggiornato i dati di stock per la della Sono interessato a. La cartella di lavoro ha un foglio di lavoro modello, che contiene tutte le formule per produrre i grafici che uso per la mia analisi tecnica. Il modello contiene gli algoritmi che controllano il movimento dei prezzi e mi danno comprare e vendere i segnali iniziali. Questi segnali vengono automaticamente visualizzati nella pagina di riepilogo ogni volta che si fa clic sul pulsante di aggiornamento. La cartella di lavoro contiene Maros che ottengono i dati storici per il titolo che voglio. Un gran numero di scambi sono a disposizione per vedere tutte le borse che possono essere consultato la pagina di andare a Yahoo Finanza - scambi. Ho la possibilità di scegliere il mio magazzino e cambiare in qualsiasi momento voglio. Le macro costruiscono il nome del foglio della, basato sul modello ad un clic di un pulsante. A seconda di quale parte del mondo il vostro in dipenderà quando i dati storici è disponibile la cartella di lavoro si occupa di questo, garantendo la continuità dei dati. Il modello, tra gli altri indicatori popolari, contiene gli indicatori ADX e MACD. Tutti i parametri utilizzati per costruire i grafici sono sostituibile dall'utente. Questa funzione è utile a seconda del vostro stile di trading cioè lungo termine, a breve termine, altalena, quantità di moto, giorno, ecc Può essere usato per compravendita di azioni e opzioni. Non sono richieste particolari competenze di Excel sono richieste, la macro sarà nemmeno il backup del cartella di lavoro. Se fate un pasticcio di esso, si finirà con i file di back up il ripristino. Tutto questo è stato una quantità ragionevole di lavoro per tenere traccia di, così ho dovuto mettere insieme un E-Book come riferimento. Questo e-book è compresa nel prezzo. Nella sezione Excel ho incluso il seguente, e molto di più. Questo è il tipo più utile di grafico che possiamo utilizzare in analisi tecnica (a parte i carrelli bastone candela). Ci permette veloce riconoscimento visivo delle tendenze e viene utilizzato nella maggior parte degli indicatori che useremo. Creazione di una candela Stick Analisi del grafico grafico candela giapponese, così chiamati perché le linee assomigliano candele, è stata perfezionata da generazioni di uso in Asia orientale. Tali tabelle sono state utilizzate più di grafici a barre e grafici punto e figura, ma erano sconosciuti al mondo occidentale fino a quando li ho introdotto nel 1990. Queste tecniche di creazione di grafici vengono ora utilizzati a livello internazionale dai commercianti, investitori e istituzioni finanziarie premier qui e all'estero. La maggior parte dei siti di analisi tecnica Web, sistemi di trading in tempo reale, e software di analisi tecnica hanno grafici a candela, che attesti la loro popolarità e l'utilità. Aggiunta di linee di tendenza ai grafici linee di tendenza sono un modo rapido per aggiungere una media mobile a una serie. L'alternativa è quella di scrivere una formula quindi aggiungere la serie risultante al grafico. A volte tutti abbiamo bisogno è un'indicazione rapida. Creazione di grafici MA Questo è usato quando facciamo non solo vogliamo visualizzare la media mobile su un grafico, ma se abbiamo bisogno i calcoli MA per alimentare in altri calcoli indicatore. Calcolando una media di condizionale Anche se questo non viene utilizzato in uno qualsiasi dei nostri calcoli, ho incluso solo nel caso in cui qualcuno trova un uso per esso in un nuovo indicatore. Personalizzazione della barra degli strumenti di Excel Negli esempi di Excel si che uso può notare che la mia barra degli strumenti è leggermente diversa dalla vostra, in particolare le icone. Qui spiego come metterli nella barra degli strumenti e il motivo per cui li uso. Macro: Automazione delle attività che si svolgono di frequente. Se si esegue un compito più volte in Microsoft Excel, è possibile automatizzare l'operazione con una macro. Una macro è una serie di comandi e funzioni che sono memorizzati in un modulo di Visual Basic e può essere eseguito ogni volta che è necessario per eseguire l'operazione. Quando si registra o si scrive una macro, Excel memorizza informazioni su ogni passo che fai, come si esegue una serie di comandi. Quindi si esegue la macro per ripetere o riprodurre, i comandi. Le principali macro usate nella cartella di lavoro sono i seguenti ottenere la maggior parte recenti 20 min ritardati condividere i dati. Io uso questi dati dalla prima pagina del mio libro di esercizi per costruire i dati quota grafici sul foglio di lavoro azioni Aggiungere fogli di lavoro con una quota di dati correnti esistenti cartella di lavoro eliminare fogli da una cartella di lavoro Creazione di directory backup dei file copiare e incollare un intervallo di celle copiare le celle da un foglio di lavoro in un altro Tutte le macro sono ben documentati. Si vedrà anche come Utilizzo dei cicli Eliminare fogli Eliminazione di righe vuote funziona una cartella di lavoro Esistono gestore errori esecuzione un altro Comparto da un Sub Se foglio esiste Denominazione di un foglio di calcolo da una cella numero di fogli Riga Colonne Selezionare Mentre Wend Loop Aggiungi la giornata file a un date delle cartelle di lavoro esistenti Confronto wit macro Come aggiungere un pulsante per un foglio di lavoro proteggere e fogli di lavoro sproteggere con le macro e altro ancora. Anche se la cartella di lavoro ha alcuni fogli protette, nessun codice è protetto da password. Tutto può essere modificato dall'utente, i parametri del grafico, le macro, le formule foglio e algoritmi. Essi sono tutti spiegati nel E-Book, si impara Excel, come il commercio di azioni e opzioni e ottenere un piano di trading pure. Se muck qualcosa si avrà sempre l'originale più il sistema rende i propri backup. Così tanto per così littleOption Pricing Spreadsheet mia opzione foglio di calcolo di prezzi vi permetterà di prezzo call europea e mettere le opzioni utilizzando il modello di Black e Scholes. Capire il comportamento dei prezzi delle opzioni in relazione ad altre variabili come prezzo del sottostante, la volatilità, il tempo di scadenza, ecc è meglio farlo per simulazione. Quando stavo imparando prima della scelta ho iniziato la costruzione di un foglio di calcolo per aiutare a capire i profili payoff di call e put e anche ciò che i profili assomigliano di combinazioni diverse. Ive ha caricato il mio lavoro qui e tu sei il benvenuto ad esso. Semplificata Nella scheda base del foglio di lavoro, troverete una semplice calcolatrice opzione che genera valori correnti e l'opzione greci per una singola chiamata e mettere in base agli ingressi sottostanti selezionate. Le aree bianche sono per il vostro input dell'utente mentre le aree verdi ombreggiate sono le uscite del modello. Volatilità Implicita Sotto le uscite dei prezzi principali è una sezione per il calcolo della volatilità implicita per la stessa chiamata e l'opzione put. Qui, si entra i prezzi di mercato per le opzioni, sia ultimo pagato o bidask in bianco delle cellule Prezzo di mercato e il foglio di calcolo calcolerà la volatilità che il modello avrebbe usato per generare un prezzo teorico che è in linea con il cioè prezzo di mercato la volatilità implicita. Payoff dei grafici La scheda PayoffGraphs vi dà il profilo economico di gambe di opzione di base comprare chiamare, vendere chiamare, comprare e vendere mettere mettere. È possibile modificare gli ingressi sottostanti per vedere come le modifiche effettuare il profilo di profitto di ogni opzione. Strategie La scheda strategie consente di creare combinazioni optionstock di un massimo di 10 componenti. Anche in questo caso, utilizzare le aree, mentre per l'input dell'utente, mentre le zone d'ombra sono per gli output del modello. I prezzi teorici e greci utilizzare questa formula di Excel per la generazione di prezzi teorici per chiamare o mettere così come l'opzione greci: OTWBlackScholes (tipo, di uscita, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, volatilità, dividend yield) di tipo C di chiamata, p put, s stock uscita p prezzo teorico, d delta, g gamma, t theta, v vega, rho r alla base prezzo il prezzo attuale di mercato del titolo prezzo di esercizio il prezzo exercisestrike dell'opzione Tempo Tempo a scadenza negli anni ad esempio, 0.50 6 mesi di interesse tariffe come per esempio una percentuale 5 0,05 Volatlity In percentuale esempio 25 0.25 Dividend yield Come ad esempio percentuale 4 0.04 Una formula di esempio sarà simile OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilità implicita OTWIV (Tipo, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, prezzo di mercato, Dividend yield) ingressi Idem come sopra, tranne: Prezzo di mercato Il mercato attuale scorso, bidask dell'opzione Esempio: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se stai avendo problemi ottenere le formule di lavorare, si prega di consultare la pagina di supporto o mandarmi una e-mail. Se siete dopo una versione online di un calcolatore di opzione, quindi vi consigliamo di visitare Opzione-prezzo Basta notare che gran parte di quello che ho imparato che ha reso questo foglio di calcolo possibile è stata presa dal libro acclamato sulla modellazione finanziaria da Simon Benninga - Modellazione finanziaria - 3 ° Edition Se sei un drogato di Excel, youll amano questo libro. Ci sono un sacco di problemi del mondo reale che Simon risolve con Excel. Il libro viene fornito con un disco che contiene tutti gli esercizi Simon illustra. È possibile trovare una copia del Financial Modeling su Amazon, naturalmente. Commenti (112) 19 Peter febbraio 2017 16:47 1) Il foglio elettronico qui calcola i Greci di opzione. Nei OTWBlackSholes Excel formula () solo modificare il secondo ingresso da quotpquot a uno quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot o quotrquot (senza virgolette). 2) Sì, i Greci di una strategia è la somma delle singole gambe. Luciano 19 febbraio 2017 alle 11:27 Ho due domande. 1) Sapete dove posso trovare un add in per Excel per il calcolo opzione greci 2) Come faccio a calcolare i greci di una strategia gambe multipla E. g.Is delta quottotalquot la somma delle singole gambe delta si e saluti grazie. Peter 12 Gennaio 2017 alle 17:23 Grazie per il feedback, apprezzare Capisco quello che vuoi dire, tuttavia, come le scorte don039t portano una dimensione del contratto ho lasciato questo fuori dei calcoli payoff. Al contrario, il modo corretto per tenere conto di questo quando si confrontano le scorte con le opzioni è quello di utilizzare la giusta quantità di azioni che l'opzione rappresenta cioè per una chiamata coperta, immettere 100 per il volume di azioni per ogni contratto 1 opzione venduta. Se si sceglie di usare 1 per 1 sarebbe implica che è stato acquistato solo 1 azione. Fino a voi però. se si preferisce incorporare il moltiplicatore nei calcoli e utilizzare unità singole per lo stock, that039s troppo bene. Mi piace solo vedere quanti sharescontracts sto buyingselling. È ciò che intendi. Spero I039ve non frainteso Mike C 12 gen 2017 a 6.26 Hai un errore nel foglio di calcolo a seconda di come la si guarda. Si tratta del grafico teorica contro il grafico payoff con una posizione di magazzino coinvolti. Per la vostra vincita voi id la gamba come magazzino e non utilizzare il moltiplicatore di possibilità. Per il Theo e greco grafico sempre moltiplicando per il quotmultiplierquot anche per archivio gambe in modo che le calcoli sono fuori di un fattore del quotmultiplierquot. PS Non è ancora mantenere questo ho ampliato e di poter contribuire, se siete. Peter 14 Dicembre 2016 alle 16:57 Le frecce modificare il valore di offset data data P3 cellulare. Ciò consente di visualizzare le modifiche al valore teorico della strategia di ogni giorno che passa. Clark 14 Dicembre 2016 alle 04:12 Quali sono le frecce UpDown dovrebbe fare a pagina 7 strategie Peter ottobre 2014 alle 06:21 ho usato 5 solo per garantire c'era abbastanza tampone per gestire alte volatilità. 200 IV039s aren039t che raro - anche solo ora, guardando PEIX dello sciopero 9 ottobre sta mostrando 181 sul mio terminale broker. Ma, naturalmente, you039re benvenuto per modificare il valore superiore se un numero inferiore migliora le prestazioni per voi. Ho appena usato 5 per ampio spazio. Per quanto riguarda la volatilità storica, direi che l'utilizzo tipico è vicino a chiudere. Date un'occhiata al mio storica Calculator volatilità per un esempio. Denis 7 ottobre 2014 alle 03:07 Basta una semplice domanda, mi chiedo perché ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility ha un quothigh 5quot la volatilità più alta che vedo è di circa 60 Pertanto wouldn039t impostazione quothigh 2quot più senso. So che doesn039t fa molta differenza per la velocità, ma io tendo a essere piuttosto precisi quando si tratta di programmazione. In un'altra nota, sto avendo un momento difficile capire cosa volatilità storica delle attività sottostanti. So che alcune persone usano close-to-stretta, media di highamplow, anche diversi medie mobili come 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni. Peter 10 giugno 2014 alle 01:09 Grazie per la pubblicazione Apprezzo che tu inviare i numeri nel commento, comunque, it039s difficile per me per dare un senso di ciò che sta accadendo. E 'possibile che tu mi email il vostro foglio di Excel (o versione modificata di) per quotadminquot a questo dominio I039ll dare un'occhiata e farvi sapere quello che penso. Jack Ford 9 giugno 2014 alle 05:32 Signor Presidente, con l'Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ho cambiato il prezzo subalterno e prezzo di esercizio per calcolare il IV, come di seguito. 7.000,00 Alla base Prezzo 24-Nov-11 Today039s Data Visto 30.00 volatilità storica 19-dic-11 Data di scadenza 3,50 Tasso privo di rischio 2,00 Dividend yield 25 DTE 0,07 DTE in anni teorica di mercato impliciti prezzi di esercizio Prezzo Prezzo Volatilità 6.100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907.00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 mia domanda è. Quando il prezzo di mercato è stato cambiato 906-905, motivo per cui il IV è stato cambiato così drammaticamente Mi piace il tuo web e cartella di lavoro Excel molto, sono i migliori sul mercato Grazie mille 10 Peter gennaio, 2014 alle 01:14 Sì, le fucntions ho creato utilizzando un Macromodulo. C'è una formula unica versione in questa pagina Fammi sapere se questo funziona. cdt 9 gennaio 2014 alle 10:19 pm Ho provato il foglio di calcolo in OpenOffice, ma non ha funzionato. Fa che utilizzare le macro o funzioni incorporati stavo cercando qualcosa senza le macro, dal momento che il mio openoffice di solito non funziona con le macro di Excel. Grazie per qualsiasi aiuto possibile. Ravi 3 giugno 2013 alle 06:40 Si può per favore fatemelo sapere come si può calcolare il rischio di tasso libera in caso di USDINR coppia di valute o di qualsiasi altra coppia in generale. Grazie in anticipo. Peter 28 Maggio 2013 alle 19:54 Mmm, non proprio. È possibile modificare la parte posteriore della volatilità e indietro, ma l'implementazione corrente doesn039t greci trama vs volatilità. È possibile controllare la versione online Ha una tabella di simulazione alla fine della pagina che traccia Greci vs sia il prezzo e la volatilità. max 24 Maggio 2013 alle 08:51 Ciao, quello che un file grande Sto cercando di vedere come il disallineamento della volatilità colpisce i greci, è possibile farlo nella pagina OptionsStrategies Peter 30 apr 2013 alle 21:38 Sì, il vostro numeri suonano a destra. Cosa foglio di lavoro stai guardando e quali valori stai usando Forse di potermi e-mail la propria versione e mi può dare un'occhiata Forse you039re guardando il PampL che include il valore di tempo - non è il payoff alla scadenza Wong 28 Aprile 2013 alle 21:05 Ciao, grazie per il foglio di lavoro. Tuttavia, sono turbato dal calcolata PL alla scadenza. Si dovrebbe essere fatta di due rette, si è unito al prezzo d'esercizio, diritto, ma non l'ho capito. Ad esempio, per una put con strike 9, premio utilizzato è 0,91, il PL per il prezzo di base di 7, 8, 9, 10 erano 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando dovrebbero essere 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t che corretto 15 Peter aprile 2013 alle 19:06 Mmm. la volatilità media è menzionato nella cella B7, ma non rappresentata graficamente. Io didn039t voglio rappresentare graficamente come sarebbe solo una linea piatta attraverso il grafico. You039re benvenuto per aggiungere, però - appena mi e-mail e I039ll vi mando la versione non protetta. Ryan 12 aprile 2013 alle 09:11 Mi dispiace, ho riletto la mia domanda ed era confusa. I039m chiedo solo se c'è un modo per gettare anche in AVG volatilità nel grafico Peter 12 aprile 2013 alle 12:35 Non sono sicuro se ho capito bene. La volatilità è ciò che è graficamente - la volatilità calcolata ogni giorno per il periodo di tempo specificato. Ryan 10 Aprile 2013 alle 18:52 Grande volatilità foglio di calcolo. I039m chiedendo se a tutto il possibile per monitorare ciò che la volatilità è 039current039. Significato proprio come il vostro Max e Min sono tracciate sul grafico, è possibile aggiungere in corso, in modo che possiamo vedere come il suo modificati se la sua non è possibile, si fa a sapere di un programma o disposti a codificare questo 21 ° Peter marzo 2013 alle 06:35 la VBA è sbloccato - basta aprire l'editor VBA e tutte le formule ci sono. Desmond 21 Marzo 2013 alle 03:16 faccio a sapere il formulario nel derivare il prezzo teorico nella scheda base Peter 27 dicembre 2012 alle 05:19 No, non ancora, però, ho trovato questo sito, che sembra avere un Let sapere se it039s cosa you039re dopo. Steve 16 dicembre, 2012 alle 1:22 pm fogli di calcolo Terrific - grazie molto Ti per caso hanno un modo per calcolare i prezzi Theo per le nuove opzioni binarie (expriations al giorno) sulla base dei future su indici (ES, NQ, ecc) che sono negoziate su NADEX e altre borse Grazie mille per i vostri attuali fogli di calcolo - molto facile da usare e così così utile. Peter 29 ottobre 2012 a 11:05 pm Grazie per la scrittura. La VBA che ho usato per i calcoli sono aperte per voi di lookmodify come necessario all'interno del foglio di calcolo. La formula che ho usato per Theta è CT - (UnderlyingPrice Volatilità NdOne (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, dividendi)) (2 Sqr (Time)) - Interessi ExercisePrice Exp (-Interessi (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Tempo, interesse, volatilità, dividendi) CallTheta CT 365 Vlad 29 ottobre, 2012 alle 21:43 Vorrei sapere come si calcola il theta su una opzione di base chiamata. Ho praticamente avuto le stesse risposte a voi, ma il theta nel mio calcolo è fuori strada. Qui sono le mie supposizioni .. Prezzo di Esercizio 40.0 Quotazione 40.0 Volatilità 5,0 Interest Rate 3.0 scadenza a 1,0 mesi (s) 0,1 D1 0.18 D2 0,16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 My Call Option tua risposta Delta 0.57 0.57 0.69 0.69 Gamma Theta -2.06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 0,02 0,02 Rho Opzione 0.28 0.28 Thuis è la formula che ho per theta in Excel che mi dà -2.06. (-1 ((Quotazione) ((1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilità) (2SQRT (mesi))) - Interessi RateStrike PriceEXP (-Interessi RateMonths) N (d2. Grazie per aver il tempo di leggere questo, vediamo l'ora di sentire da. Peter 4 giugno 2012 alle 12:34 margine e Premium sono diversi. a margine di un deposito che è tenuto a coprire eventuali perdite che può verificarsi a causa di oscillazioni negative dei prezzi. per le opzioni, i margini sono necessari per le posizioni corte nette in un portafoglio. la quantità di margine richiesto può variare tra broker e prodotto, ma molti scambi e clearing broker utilizzano il metodo SPAN per calcolare i margini di opzione. Se la posizione di opzione è lunga, quindi la quantità di capitale necessario è semplicemente il premio totale pagato per la posizione -. cioè non sarà richiesto il margine per le posizioni di opzione a lungo per i futures, invece, un margine (in genere chiamato marginquot quotinitial) è richiesto sia da lungo e posizioni corte ed è impostato per lo scambio e soggetto a variazioni a seconda volatilità del mercato. Zoran 1 giugno 2012 alle 23:26 Ciao, come io sono nuovo nel trading opzioni su futures spiegare a me come calcolare il margine, o premio giornaliero , il Dollar Index, come ho visto sulla pagina web ICE Futures USA, che il margine per la straddle è a soli 100 dollari. E 'così a buon mercato che se ho comprato call e opzioni put con lo stesso sciopero, e formano la straddle, è guardare proficuo esercizio anticipato una gamba della posizione che ho in mio conto 3000 dollari. Peter 21 mag 2012 alle 05:32 iVolatility dispone di dati FTSE ma carica 10 al mese per accedere ai dati europei. Hanno una prova gratuita anche se così si può vedere se è quello che vi serve. B 21 maggio 2012 alle 05:02 Qualsiasi sa come possiamo ottenere FTSE 100 Volatilità storica 3 Peter aprile 2012 alle 19:08 ho don039t che VWAP è utilizzato dai commercianti opzione a tutti. VWAP sarebbe più probabile essere utilizzato dai gestori tradersfund istituzionali che eseguono ordini di grandi dimensioni nel corso della giornata e vuole fare in modo che essi siano migliori rispetto al prezzo medio ponderato nel corso della giornata. Si avrebbe bisogno l'accesso preciso a tutte le informazioni commerciali al fine di calcolare da soli quindi direi che i commercianti otterrebbero dal loro broker o altri fornitori. Darong 3 aprile 2012 alle 03:41 Ciao Peter, ho una domanda veloce come ho appena iniziato a studiare opzioni. Per VWAP, normalmente, fare i commercianti opzione calcolare da soli o tendono a fare riferimento al valore calcolato da fornitori di informazione, o ecc voglio sapere di convenzione di mercato dal punto di vista traders039 nel suo complesso per il trading opzioni. Apprezzare qualora si ritorni a me. Pintoo Yadav 29 marzo 2012 alle 11:49 am Questo è il programma di macro ben educati, ma che devono essere abilitato per il suo lavoro di Peter 26 marzo 2012 alle 19:42 suppongo per il trading di breve termine i profitti ed i profili di strategia diventano irrilevanti. You039ll solo essere negoziazione fuori fluttuazioni a breve termine del prezzo in base al largo movimenti attesi del sottostante. Amitabh 15 marzo 2012 alle 10:02 Come può questo buon lavoro del vostro essere utilizzato per intraday o breve termine di trading di opzioni come queste opzioni massimi ei minimi a breve termine. Eventuali strategie per la stessa Amitabh Choudhury email Madhavan rimosso 13 Marzo 2012 alle 07:07 La prima volta che ho intenzione attraverso qualsiasi scrittura utile sul trading delle opzioni. Piaciuto molto. Ma deve fare uno studio approfondito di entrare in commercio. Jean Charles 10 febbraio 2012 alle 09:53 devo dire che il vostro sito è grande ressource per lo scambio di opzione e portare avanti. Cercavo il foglio di lavoro, ma per forex sottostante. Ho visto, ma si don039t offro per scaricare. Peter 31 gen 2012 alle 16:28 Vuoi dire un esempio di codice è possibile vedere il codice nel foglio di calcolo. È anche scritto sulla pagina Black Scholes. Dilip Kumar 31 gennaio 2012 alle 03:05 si prega di fornire esempio. Peter 31 gen 2012 alle 02:06 am È possibile aprire l'editor VBA per vedere il codice utilizzato per generare i valori. In alternativa si può guardare gli esempi sul Scholes nero pagina del modello. 30 Iqbal gennaio 2012 alle 06:22 Come è possibile che io posso vedere la formula reale dietro le celle che avete usato per ottenere i dati Grazie in anticipo. Peter 26 Gennaio 2012 alle 17:25 Hi Amit, c'è un errore che è possibile fornire Quale sistema operativo stai usando Hai visto la pagina di supporto Amit 25 Gennaio 2012 alle 05:56 Hi .. La cartella di lavoro non si apre. sanjeev 29 dicembre 2011 a 10:22 pm Grazie per la cartella di lavoro. la prego di spiegare l'inversione del rischio con uno o due esempi P 2 dicembre 2011 alle 10:04 pm Buon giorno. uomo commercio indiano oggi Trovato foglio di calcolo, ma funziona sguardo e le esigenze risolvere per risolvere problema Akshay 29 novembre 2011 alle 11:35 Sono nuovo di opzioni e vuole sapere come opzioni di prezzo ci può aiutare. Deepak 17 Novembre, 2011 alle 10:13 grazie per la risposta. ma io non sono in grado di raccogliere la volatilità storica. Tasso privo di rischio, i dati Dividened rendimento. potrebbe u vi prego di inviarmi un file di esempio per lo stock NIFTY. Peter 16 novembre 2011 alle 05:12 È possibile utilizzare il foglio di calcolo in questa pagina per qualsiasi mercato - hai solo bisogno di cambiare i prezzi underlyingstrike al bene che si desidera analizzare. Deepak 16 novembre 2011 alle 09:34 Cerco alcune opzioni di strategie di copertura con eccelle per lavorare in mercati indiani. Si prega di suggerire. Peter 30 ottobre 2011 alle 06:11 NEEL 0512 30 ottobre, 2011 alle 12:36 am Ciao PETER BUONGIORNO. Peter 5 ottobre 2011 alle 22:39 Ok, vedo ora. In Open Office è necessario innanzitutto avere installato JRE - Scarica l'ultima JRE. Successivamente, in Open Office, è necessario selezionare quotExecutable Codequot in Strumenti - gt Opzioni - gt LOADSAVE - gt Proprietà VBA. Fatemi sapere se questo lavoro doesn039t. Peter 5 ottobre 2011 alle 17:47 Dopo aver attivato le macro, salvare il documento e riaprirlo. Kyle 5 ottobre 2011 alle 03:24 Sì, stava ricevendo un errore di Marcos e NAME. Ho permesso al Marcos, ma ancora ottenere l'errore NAME. Grazie per il tuo tempo. Peter 4 Ottobre 2011 alle 17:04 Sì, dovrebbe funzionare. Stai avendo problemi con Open Office Kyle 4 ottobre 2011 alle 13:39 Mi chiedevo se questo foglio di calcolo può essere aperto con open office Se sì, come dovrei andare su questo 3 ° Peter ottobre 2011 a 23:11 Qualunque sia denaro (costa cioè di prendere in prestito) è il tasso di interesse. Se si vuole calcolare la volatilità storica per uno stock allora si può utilizzare il mio foglio di calcolo storica volatilità. Sarà inoltre necessario prendere in considerazione il pagamento dei dividendi, se si tratta di un titolo che paga i dividendi e immettere il rendimento annuale effettiva nel settore quotdividend yieldquot. I prezzi don039t devono corrispondere. Se i prezzi sono fuori, questo significa solo che il mercato è quotimplyingquot una volatilità diversa per le opzioni di quello che hai stimato nel calcolo della volatilità storica. Questo potrebbe essere in attesa di un annuncio dell'azienda, fattori economici ecc NK 1 ottobre 2011 alle 11:59 am Ciao, i039m nuovo alle opzioni. I039m calcolo della call e put premi per Tata Steel (io ho usato American Style opzioni calcolatrice). Data - 30 Settembre, 2011. Prezzo - 415,25. Prezzo di esercizio - tasso di interesse 400 - 9,00 Volatilità - 37.28 (ho avuto questo da Khelostocks) Data di scadenza - 25 ottobre CHIAMATA - 25,863 PUT - 8,335 sono questi i valori corretti o devo cambiare i parametri d'ingresso. Anche plz dimmi cosa mettere per tasso di interesse e da dove per ottenere la volatilità per determinati stock di calcolo. Il prezzo attuale per le stesse opzioni sono CHIAMATA - 27 PUT - 17.40. Perché c'è una tale differenza e ciò che dovrebbe essere la mia strategia di trading in questi 8 Peter settembre 2011 alle 01:49 Sì, è per le opzioni europee in modo che si adatti alle opzioni su indici indiani NIFTY ma non le stock option. Per i commercianti al dettaglio direi che un Bamps è abbastanza vicino per opzioni americane in ogni caso - utilizzato come guida. Se you039re un market maker, tuttavia, si vorrebbe qualcosa di più preciso. Se you039re Interessato a prezzi opzioni americane si può leggere la pagina sul modello binomiale. che you039ll anche trovare alcuni fogli di calcolo lì. Mehul Nakar 8 Settembre, 2011 alle 1:23 è questo file made in stile europeo, o l'opzione di stile americano come utilizzare nel mercato indiano come opzioni indiani sono commerciali in stile americano u può rendere modello di stile americano per l'utente mercato indiano. grazie in anticipo 3 Mahajan settembre 2011 alle 12:34 Ci scusiamo per la confusione, ma io sto cercando qualche formula di volatilità solo per la negoziazione dei futures (e non opzioni).Can usiamo volatilità storica nel trading dei futures. Qualsiasi sourcelink avete, sarà un grande aiuto per me. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:05 15 punti è il risultato della diffusione, sì, ma si deve sottrarre il prezzo che avete pagato per la diffusione, che presumo è 5 - rendere il vostro profitto totale 10 invece di 15. Peter 3 settembre, 2011 alle 06:03 Vuoi dire opzioni su future o solo i futures rette Il foglio può essere utilizzato per le opzioni su futures, ma non è utile a tutti se sono solo futures trading a titolo definitivo. Gina 2 settembre 2011 alle 15:04 Se si guarda alla Dic 2011 PUTs per Netflix - Ho una put spread - a breve ea lungo 245 260 - perché doesn039t questo rifletta un utile di 15 invece di 10 2nd Mahajan settembre 2011 alle 6: 58am Prima di tutto tonnellate di grazie per fornire i excel. I utili sono molto nuovo per le opzioni (in precedenza mi é scambiata nei futures sulle merci).Can prego di aiutarmi a capire, come posso utilizzare questi calcoli per il trading futuro (argento, oro , ecc) Se non vi è alcun collegamento si prega di fornire me stesso. Grazie ancora per illuminante migliaia di commercianti. Peter 26 Agosto 2011 alle 01:41 ci isn039t attualmente un foglio appositamente per gli spread di calendario, tuttavia, you039re invitati ad utilizzare le formule previste per costruire il proprio con i parametri necessari. Potete scrivermi se ti piace e posso provare e aiutarvi con un esempio. Edwin CHU (HK) 26 Agosto 2011 alle 12:59 Sono un commerciante di opzioni attivo con la mia tetta commercio, trovo il tuo foglio di lavoro quotOptions strategie molto utile, MA, può ospitare spread di calendario, ho caanot trovare un indizio da inserire le mie posizioni di fronte a opzioni e contratti fut di diversi mesi sono ansioso di sentire da voi presto. Peter 28 giugno 2011 alle 18:28 Sunil 28 giugno 2011 alle 11:42 su cui id posta Devo inviare Peter 27 giugno 2011 alle 19:07 Ciao Sunil, mandami una e-mail e possiamo prendere la linea conversazione. Sunil 27 giugno 2011 alle 12:06 pm Ciao Peter, molte grazie. Ero andato attraverso le funzioni VB ma usare molte inbuild eccellere funzioni per i calcoli. Ho voluto scrivere il programma in FoxPro (vecchio linguaggio di tempo) che non ha le funzioni inbuild in esso e, quindi, era alla ricerca di logica di base in esso. Non di meno, l'Excel è anche molto utile, che mi don039t che chiunque altro ha anche condiviso su qualsiasi sito. Sono andato attraverso il materiale completo su Opzioni e vi ho fatto veramente un ottimo condivisione della conoscenza su Opzioni. Hai davvero discusso in modo approfondito vicino a circa 30 strategie. Giù i cappelli. Thanks Peter June 27th, 2011 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2011 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2011 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2011 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2011 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Tutti i diritti riservati. Site Map NewsletterAre you looking for a great deal on fixed income funds . Non cercate oltre una guida completa a raggruppate fondi sul reddito e sul reddito di pensione attraverso il dare (Tr. Come persone sguardo generazione del baby-boom verso il pensionamento, si trovano ad affrontare alcune delle più difficili condizioni economiche degli ultimi decenni. Gli approcci tradizionali alla progettazione reddito di pensione non possono essere sufficiente a garantire il vostro futuro o dei vostri clienti futuri un reddito passivo Fondo comune d'investimento:... Fare il vostro denaro lavori per voi da fondo comune di investimento (Money quello che hai in questo momento è una copia di un libro che aiuterà le persone generare reddito aggiuntivo attraverso investire. . in fondi comuni Se youd piacerebbe sapere come si può guadagnare più soldi, senza dover lasciare la vostra casa molto spesso, allora questo libro è per voi Warren buffetts Vanguard fondi:. I suoi due fondi per Mondi di reddito di pensione più investitori consiglio di pensionamento reddito di pensione per la vita da 2 fondi Vanguard Evitare manager di alto-tassa Warren Buffetts si prevede la sua famiglia dirigendo che le sue liquidità essere investito in soli due fondi Vanguard: uno sarà fondi pensione:. Retirement Income Security-e lo sviluppo dell'energia Syste finanziario. Far fronte con l'invecchiamento della popolazione, senza perturbazione economica è senza dubbio una delle principali sfide che i mercati finanziari dell'economia globale e mondo ora e per i prossimi decenni. In questo contesto, il libro esamina il maggiore. Pagano le tasse in pensione. Imparare a evitare le tasse legalmente come fanno i due terzi di tutte le società non pagano le tasse. 25 in realtà ha ottenuto 364 miliardi di rimborsi da nostre tasse. La paga ricchi non più di 13 dei loro redditi. Creare un fondo di reddito esentasse per il resto della tua vita. Accumula 1.000.000 con tasse - MAI. Noi. La politica del Fondo pubblico degli investitori: Come modificare Wall Street e adatta Main Str. Fino ad ora, non c'è mai stato un libro per aiutare i gestori dei fondi pubblici diretti portafogli a reddito fisso e contemporaneamente equilibratura politica, o la necessità di preservare principale, con l'economia, o la necessità di ottimizzare il reddito. La politica del Fondo pubblico. Percorso fiscali per le famiglie Medio-reddito: Scoprire redditi da risparmio fiscale mantenere più di. Percorso fiscali per le famiglie a reddito Medio aiuta la gente imparare modi per pagare meno imposte sul reddito, così quei fondi supplementari possono essere utilizzati altrove. Spiegazioni di come i dipendenti dovrebbero massimizzare la partecipazione a piani di pensionamento datore di lavoro, e contribuire ad un IRA o Roth. La valutazione della performance finanziaria delle casse pensioni (Indicazioni in sviluppo. I paesi di tutto il mondo sono sempre più affidamento sui singoli conti di risparmio previdenziale per fornire reddito in età avanzata per i loro cittadini. Anche se questi fondi sono ormai in vigore da diversi decenni, la loro performance è di solito misurata con Ricerche correlate:... facile Fundraising idee per tutti di tenere una raccolta di fondi a seconda di vari factors. Sports fundraisingEnrolling in attività sportiva è un affare costoso ora al giorno sono disponibili varie manifestazioni sportive che necessitano di fondi adeguati per la registrazione, attrezzature Non dovete per essere una parte di una squadra di essere nella raccolta di fondi dello sport. vostre più alte finanziato startup del 2016 nel panorama e l'esecuzione delle procedure creative di progresso, l'accettazione e l'esame per il mercato di riferimento. nelle prime fasi, di avvio costa organizzazioni hanno un tendenza a superare i loro redditi mentre lavorano sulla creazione, testing e promuovere le loro idee. in tale veste imparare il modo migliore per investire in fondi indice sua non è davvero difficile per iniziare investire in fondi indice a tutti. Ci sono alcune linee guida e le regole del pollice che un principiante devono seguire al fine di avere successo. Il mondo degli investimenti è cambiato una grande quantità tale di e in un gran numero di modi che le competenze e le idee ultimo Elenco degli crowdfunding e siti web di raccolta fondi Kickstarter e IndieGoGo, ci sono centinaia di altri siti web di crowdfunding e di raccolta fondi per soddisfare l'obiettivo della campagna del genere. Capire le tasse e le caratteristiche uniche per ogni vi aiuterà a trarre il massimo vantaggio del boom di finanziamenti alternativi. Crowdfunding e Fundraising WebsitesKICKSTARTER educazione non può risolvere la disuguaglianza del reddito devono essere pagati più di 11 o 12 all'ora Saranno queste aziende ora decidere che questi lavoratori dovrebbero avere orari regolari o almeno prevedibile e un reddito prevedibile. O che sono dovuti almeno una modesta quantità di congedo di malattia retribuiti e la possibilità di salvare per retirementIt Sembra che alcuni bretelle DIY facile Mobili Correzioni - chair sono una soluzione semplice per una sedia traballante. Theyre più bello e molto più rigido L-staffe. La maggior parte dei negozi di ferramenta trasportano bretelle sedia in finiture come cromo, ottone o bronzo. Se la materia aspetto doesnt, avvitando un tutore o T-piastra su un pezzo di mobili è spesso il modo più rapido finanziamento di una Start-Up ricevere finanziamenti. Diciamo che una società di venture si impegna ad una valutazione pre-money di 10 milioni per la vostra azienda. Se decidono di investire 5 milioni, che rende il vostro companys post-soldi di valutazione 15 million. Post-money valutazione valutazione pre-money nuovo finanziamento di debito convertibili (obbligazioni convertibili risolvere i problemi idraulici comune At Home risolvere i problemi comuni idraulico Al HomeResearch dimostra che i proprietari di abitazione, subordinata l'età della loro casa, sarà chiamare un idraulico una volta ogni tre anni per un po ', questo può apparire come un sacco, ma per gli altri, si può ottenere una visita da un idraulico in modo coerente. Anche dopo che l'impianto idraulico regolare sapere quali sono i migliori e peggiore delle opzioni di investimento il ritorno si riceve dal legame è la cedola o pagamento di interessi. Nel caso in cui si acquista o offrire un legame tra il momento in cui viene emesso e il tempo matura, è possibile che si verifichino perdite o guadagni sul prezzo di il legame stesso fisso - attività a reddito:.. Anche se la Federal Reserve sta pensando di scoprire i migliori titoli per investire in concorrenti sono scorte che sono state basando per qualche tempo, un po 'o più cosa avete bisogno di vedere è una rottura del di base sul volume enorme. Questo è di norma in conseguenza di un urto reddito sorprendente o qualche nuovo elemento o amministrazione. Below are some of the few stocks a good investor would like