Una delle strategie commerciali più successo questo anno può essere volgendo al termine Perché un indice che replica di Apple, Netflix è sceso la scorsa settimana gli investitori whoaposve stato coniare denaro secondo l'adagio di Wall Street che il trend è tuo amico appena ricevuto un promemoria che nulla funziona sempre . Un indice Citigroup Inc. che tiene traccia le scorte di slancio statunitensi come Apple Inc. e Netflix Inc. ha fatto qualcosa la settimana scorsa è hadnapost fatto dal giugno - è caduto. Mentre ancora travolgendo l'amplificatore Pooraposs indice Standard 500 nel 2015, gli analisti di banca hanno avvertito che la strategia si sta avvicinando una soglia in cui le rotazioni si sono verificati in passato. Praticamente niente ha funzionato meglio in questo mercato azionario assottigliamento yearaposs di slancio, in cui si carica sulle scorte che sono saliti più negli ultimi due a 12 mesi, e spero che continuano a salire. Inviato in alto da rally sostenuti in azioni biotech e dei media, la preoccupazione è il montaggio che il commercio è diventato troppo popolare, ponendo le basi per oscillazioni più nitide. quotIn negli ultimi anni, tra cui quest'anno, ci sono stati un sacco di momenti in cui i commerci sono diventati affollato, quot detto Arvin Soh, un gestore di fondi di New York che sviluppa strategie macro globali a GAM, che sovrintende 130 miliardi. quotWhataposs diverso è che le inversioni che alla fine vengono tendono ad essere più gravi di quello che ora weaposve visto nel corso di un horizon. quot tempo più lungo con ampiezza restringendo prima che la Federal Reserve alza i tassi, attaccando con i vincitori è stato un modello per il successo nel 2015. fondi quantitativi sono stati tra i migliori interpreti su equità, quest'anno strategie macro event-driven e con luglio, dietro solo tecnologici, sanitari e attivisti responsabili, secondo i dati di Hedge Fund Research Inc. investitori individuali hanno notato. Uno dei più grandi fondi negoziati in borsa che impiegano la tattica, l'iShares MSCI USA Momentum Index Fund, attirato un record di 125 milioni nel mese di luglio, aumentando la sua totale di circa un quinto. Si hasnapost aveva un solo mese di deflussi dal suo inizio nel 2013. Possedere ha dato i suoi frutti, anche: il fondo è fino 8,2 per cento nel 2015, rispetto al 1,8 per cento nel SampP 500. Un altro ETF, il Powershares DWA Momentum Portfolio, di recente Le attività sega si incrociano 2 miliardi ed è tornato oltre il 7 per cento di quest'anno. Eppure, alcuni dei mestieri che contribuiscono al successo sono stati indebolendo. Da luglio, la leadership del settore nel SampP 500 è spostato, non ciò che gli investitori slancio vogliono vedere. Utilities sono leader sul mercato dal mese di agosto e gli ultimi vincitori yearaposs, sanitari e di beni di consumo, sono finali. Il CTA Index Newedge, che tiene traccia le strategie e fondi che piazzare scommesse su ampie tendenze economiche del computer-driven, è sceso del 6,5 per cento da un elevato nel mese di aprile. Anche Apple, l'azienda che ha contribuito di più al mercato toro americano di qualsiasi altra azienda, sta vacillando. Dopo l'iPhone makeraposs aumento di 10 volte dal 2009, le azioni sono crollati del 12 per cento da un livello più alto nel mese di febbraio. Alle 10:23 di New York, le azioni di Apple hanno slittato 0.6 per cento toxA0115.85 mentre Netflix è sceso dello 0,5 per cento a 123,41. ThexA0iShares ETF slancio perso 0,6 per cento a 73.20 e thexA0Powershares fondo è diminuito dello 0,5 per cento a 43.82. Gli investitori sono improvvisamente dedicano maggiore attenzione alle imprese in forma migliore finanziaria con meno debito - qualità che sono stati assenti negli ultimi vincitori slancio quali la biotecnologia. Nel mese di luglio, un indicatore di Goldman Sachs Group Inc. che tiene traccia le azioni con i più forti bilanci ha raggiunto il suo livello più alto rispetto a titoli con quelli più deboli da ottobre 2013. A causa della natura fortemente correlato dei mestieri slancio, selloffs possono essere improvvisi come tutti esce insieme, secondo il Nicola Marinelli di Pentalfa Capital Ltd. che alza la posta per i commercianti che tornerà dalle vacanze appena prima che la Fed si riunisce il 17 settembre quotThere può essere un'inversione ed è doesnapost necessariamente bisogno di un catalizzatore, quot ha detto Marinelli, un gestore di fondi che aiuta a controllare 114 milioni di euro (126 milioni) di attività a Pentalfa a Londra. quotIn mese di agosto, molto pochi grandi giocatori stanno andando a fare grandi decisioni per quanto riguarda il loro portafoglio. Se succede qualcosa, itaposs sta per essere più settembre aumento October. quot xA0The in azioni biotecnologie possono essere a rischio dato preoccupazioni circa i prezzi su alcuni farmaci, secondo Ugo Grieves di Miton Gruppo. Il Nasdaq Biotechnology Index ha sottoperformato il SampP 500 in questo trimestre, dopo aver battuto per cinque anni. xA0quotThe questione è se youaposre vedere il cambiamento narrazione intorno biotech e itaposs causando che il commercio slancio a perdere vapore, quot detto Grieves, un gestore di portafoglio con sede a Londra a Miton, che gestisce il firmaposs statunitensi Opportunities Fund. quotThe problema con mestieri slancio è che si ha alcun margine di sicurezza. Quando si arriva sul carro, chiudete gli occhi per valuation. quot Prima della sua qui, la sua sulle Bloomberg Terminal. Top 4 cose successo Forex commercianti fare trading sui mercati finanziari è circondato da una certa quantità di mistica, perché non c'è formula unica per la negoziazione con successo. Pensate ai mercati come come l'oceano e il commerciante come un surfista. Surf richiede talento, l'equilibrio, la pazienza, attrezzatura adeguata e che rispetti l'ambiente circostante. Vuoi andare in acqua che aveva maree rip pericolose o è stato squalo non infestato Speriamo. L'atteggiamento alla negoziazione nei mercati non è diverso l'atteggiamento necessario per il surf. Mescolando buona analisi con l'effettiva attuazione, il vostro tasso di successo migliorerà notevolmente e, come molti set di abilità, buon trading viene da una combinazione di talento e duro lavoro. Qui ci sono le quattro gambe dello sgabello che si può costruire in una strategia a servire bene in tutti i mercati. Prima di iniziare al commercio, riconoscere il valore di una preparazione adeguata. Il primo passo è quello di allineare i vostri obiettivi personali e di temperamento con gli strumenti e mercati che si può comodamente riguardare. Ad esempio, se si sa qualcosa circa la vendita al dettaglio, quindi cercare di negoziare titoli di vendita al dettaglio, piuttosto che i futures sul petrolio. su cui si può sapere nulla. Iniziare la valutazione dei tre componenti seguenti. L'arco di tempo indica il tipo di trading che è appropriato per il vostro temperamento. Trading fuori un grafico a cinque minuti suggerisce che è più comodo essere in una posizione senza l'esposizione al rischio durante la notte. D'altra parte, la scelta di classifiche settimanali indica un comfort con il rischio durante la notte e la volontà di vedere alcuni giorni passano in contrasto con la vostra posizione. Inoltre, decidere se si ha il tempo e la volontà di sedersi davanti a uno schermo tutto il giorno o, se si preferisce fare la tua ricerca in silenzio durante il fine settimana e poi prendere una decisione commerciale per la prossima settimana, sulla base di analisi. Si ricorda che la possibilità di fare soldi sostanziale nei mercati richiede tempo. scalping a breve termine. per definizione, significa piccoli profitti o perdite. In questo caso, si dovrà operare con maggiore frequenza. Una volta scelto un lasso di tempo, trovare una metodologia coerente. Ad esempio, alcuni operatori preferiscono acquistare supporto e vendere di resistenza. Altri preferiscono acquistare o vendere sblocchi. Altri ancora, come per operare utilizzando indicatori quali MACD e crossover. Una volta scelto un sistema o metodo, testarlo per vedere se funziona su una base costante e fornisce un vantaggio. Se il sistema è affidabile oltre il 50 del tempo, si avrà un vantaggio, anche se la sua una piccola. Se backtest il sistema e scoprire che aveva hai scambiato ogni volta che vi è stata data un segnale e i profitti sono stati più che le perdite, le probabilità sono molto buone che avete una strategia vincente. Prova un paio di strategie e quando si trova uno che offre un risultato costantemente positivo, rimanere con esso e testarlo con una varietà di strumenti e vari intervalli di tempo. Troverete che alcuni strumenti commerciali molto più ordinato rispetto ad altri. strumenti di trading erratici rendono difficile per produrre un sistema vincente. Pertanto, è necessario testare il sistema su più strumenti per determinare che la tua personalità sistemi corrisponde con lo strumento in fase di negoziato. Ad esempio, se si sono state scambiate la coppia di valute USDJPY nel mercato forex, si potrebbe scoprire che di supporto e resistenza livelli di Fibonacci sono più affidabili in questo strumento che in alcuni altri. Si dovrebbe anche verificare periodi di tempo diversi per trovare quelli che corrispondono alla vostra sistema commerciale migliore. Attitude nel commercio significa garantire che si svilupperà la vostra mentalità per riflettere le seguenti quattro caratteristiche: Una volta che si sa cosa aspettarsi dal sistema, avere la pazienza di aspettare che il prezzo per raggiungere i livelli che il sistema indica sia per il punto di entrata o Uscita. Se il sistema indica una voce ad un certo livello, ma il mercato non raggiunge mai, poi passare alla prossima occasione. Ci sarà sempre un altro mestiere. In altre parole, Non inseguire il bus dopo aver lasciato l'attesa terminale per il prossimo autobus. La disciplina è la capacità di essere paziente - di sedersi sulle mani fino a quando il sistema fa scattare un punto azione. A volte, l'azione dei prezzi wont raggiungere il tuo punto di prezzo previsto. A questo punto, è necessario avere la disciplina di credere nel vostro sistema e non di indovinare esso. La disciplina è anche la capacità di premere il grilletto quando il sistema indica di farlo. Ciò è particolarmente vero per le perdite di arresto. Oggettività o distacco emotivo dipende anche l'affidabilità del sistema o metodologia. Se si dispone di un sistema che fornisce i livelli di ingresso e di uscita che si sa hanno un alto fattore di affidabilità, quindi non avete bisogno di diventare emotivo o lasciarsi influenzare dal parere di esperti che stanno guardando i loro livelli e non il vostro. Il sistema dovrebbe essere abbastanza affidabile, in modo che si può essere sicuri di agire sui suoi segnali. Anche se il mercato a volte può fare una mossa molto più grande di quanto si prevede, essendo mezzi realistici che non ci si può aspettare di investire 250 nel vostro conto di trading e si aspettano di fare 1.000 ogni commercio. Sebbene né a breve termine né arco di tempo più lungo termine è necessariamente più sicuro rispetto agli altri, il lasso di tempo breve termine possono comportare rischi più piccoli se il commerciante esercita la disciplina nella raccolta compravendite. La sua una questione di rischio rispetto ricompensa. Leg No. 3 - Discriminazione Diversi strumenti per il commercio in modo diverso a seconda di chi gli attori principali sono e perché stanno vendendo quel particolare strumento. Gli hedge fund sono motivate in modo diverso rispetto ai fondi comuni di investimento. Le grandi banche che sono negoziazione sul mercato di valute a pronti in valute specifiche di solito hanno un obiettivo diverso rispetto a commercianti di valuta che acquistano o vendono contratti futures. Se è possibile determinare che cosa motiva i grandi giocatori, allora si può spesso li a due vie e profitto di conseguenza. Scegliere un valute pochi, titoli o merci e li grafico in una varietà di strutture di tempo. Quindi applicare la metodologia particolare a tutti loro e vedere che fanno da cornice e che tempo strumentale è più reattivo al vostro sistema. Questo è come si scopre una partita di personalità per il sistema. Ripetere questo esercizio regolarmente per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Leg No. 4 - Gestione (Attuazione) Poiché non vi è alcuna cosa come solo fruttuosi scambi commerciali, nessun sistema attiverà una cosa sicura al 100. Anche un sistema redditizio, dire con un 65 profitto rapporto di perdita. ha ancora 35 perdendo mestieri. Pertanto, l'arte della redditività nella gestione ed esecuzione del commercio. Alla fine, un trading di successo è tutto di controllo del rischio. Prendere perdite rapidamente e spesso, se necessario. Cercare di ottenere il vostro commercio nella direzione corretta destra fuori del cancello. Se si indietreggia, tagliare e riprovare. Spesso, è al secondo o terzo tentativo che il commercio si sposterà subito nella giusta direzione. Questa pratica richiede pazienza e disciplina, ma quando si arriva la giusta direzione, è possibile TRAIL vostri arresti e di solito essere redditizia nel migliore dei casi, o rompere anche nel peggiore dei casi. Ci sono molti metodi sfumate di trading come ci sono i commercianti. Non esiste un modo giusto o sbagliato per il commercio. C'è solo un commercio a scopo di lucro o di un commercio in perdita. Warren Buffet dice che ci sono due regole nel commercio: Regola 1: mai perdere denaro. Regola 2: Ricordare Regola 1. Stick una nota sul vostro computer che vi ricorderà di prendere piccole perdite spesso e rapidamente - non attendere i grandi perdite. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. We stanno facendo un sperimentando in questi giorni e non ci sono soldi veri coinvolgere. Abbiamo appena annotare i prezzi di entrata e esistenti dalle compravendite. Ogni giorno alle 11:00 sharp siamo entrati in commercio da tempo un contratto future di più forte e allo stesso tempo breve di un futuro contratto di scrittura più deboli. E Sharp 15:20 abbiamo piazza off entrambi i contratti. Non c'è emozione non ha risultati e nessuna ricerca. Basta andare con un mercato. Finora il nostro risultato è il seguente: - 1 ° giorno: lungo della vernice asiatica su 900 e breve Bank of Baroda su 147.35 e alla fine della giornata è stata la perdita 3920- 2 ° giorno: Reliance lungo 1032 e breve ITC 317,10 e la fine del profitto Reliance giorno è 2450- e ITC profitto è 4960- 3 ° giorno: lungo Sun Pharma 309- e breve Cairns 130.75 e alla fine della giornata perdita Sun Pharma è 6150 e Cairn Utile 16500- utile netto 10350- e 'sulla base dell'esperimento e continuerà fino al più prossimi 10 giorni. Vediamo. che succede. 262 Visualizzazioni middot View upvotes middot non per ReproductionMy strategia preferita senza dubbio è la breve put, chiamata breve, o entrambi insieme (cioè breve strangolamento). In altre parole, opzioni di vendita di nudo. Prima di dire che questo è stupiddangerousrisky basa su quello che qualcuno vi ha detto - vi dirò che it039s vero, può essere stupidriskydangerous se fatto male. Con sbagliato voglio dire: 1) Non conoscendo il sottostante bene. 2) Non sapendo come gestire in modo corretto. 3) Non conoscere i peggiori scenari di ogni commercio si posiziona. 4) Non avendo abbastanza capitale. 5) Non sapendo quanto del vostro portafoglio di destinare a questi tipi di commerci. 6) Non conoscendo l'impatto dei guadagni, mentre questo commercio è acceso. 7) Non conoscendo il tipo di ambiente di evitare o ridurre l'esposizione a questo tipo di strategia. Quindi, come si può vedere, non si tratta di una strategia beginner039s. Ma quando si diventa più esperti con le opzioni e hanno abbastanza capitale, ci si rende conto che it039s un grande, alta probabilità di strategia di successo per almeno prendere in considerazione. Sentitevi liberi di guardare me vivere nel mio trading reale bilancia commerciale di tali strategie e affrontare tutti i punti di cui sopra. 9.7k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction La mia strategia di trading opzioni preferito è quello di vendere mette contro le compagnie che mi piace, ma che sono troppo costosi. Il mercato toro inesorabile stiamo osservando ha lasciato poche occasioni nella sua scia. Mentre non vi è alcuna carenza di aziende di buona qualità con interessanti prospettive a lungo termine, il recente apprezzamento del prezzo nella maggior parte degli stock può dare investitori prudenti riflessivo un po 'di scossa. Questo significa che devi restare ai margini, seduto in contanti Non necessariamente. Una strategia conservativa vero e provato è quello di vendere mette contro le scorte vi capita di come e sarebbe un acquirente disposto di, ma ad un prezzo inferiore. Con la vendita (scrittura pseudonimo) una put scoperto contro uno stock che ti piace l'utente accetta di comprare quello stock a un certo punto in futuro, ad un prezzo conosciuto in cambio di raccogliere il premio di oggi. Consente di illustrare con un esempio. All'inizio di questo mese la General Electric (ticker GE) ha riportato risultati che hanno lasciato gli investitori impressionato e lo stock venduti fuori. Attualmente, è possibile acquistare la società a 26,60 dollari per azione, che è inferiore a 17x gli utili e il dividend yield superiore a 3. Non male, ma si può fare ancora meglio si può vendere settembre 2014 mette con il prezzo di esercizio di 25 per oltre 1 . Ciò significa che si raccolgono quasi il 4 di prezzo oggi denaro si mantiene sempre l'obbligo di acquistare le azioni per 25 tra oggi e settembre. In effetti poi, si può arrivare a comprare una delle migliori aziende del mondo per uno sconto significativo al suo prezzo corrente. In ogni caso, il premio si raccolgono è tua, non importa cosa. Questa strategia funziona meglio con le scorte che ti piace davvero e sarebbe un proprietario disposto di ma ad un prezzo inferiore a quello che attualmente stanno commerciando. Ricordate, però, in cambio di raccogliere il premio, si impegnano a acquistare le azioni, così si dovrebbe impegnarsi solo in questa strategia se assolutamente pronti ad acquistare le azioni ad un determinato prezzo e hanno i fondi per farlo. Non usare mai denaro preso in prestito durante la scrittura mette. 10k Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction diffusione diagonale è la mia strategia di trading opzioni preferite. diffusione diagonale è una sorta di opzioni sparse dove opzione di gran lunga mese viene acquistato e l'opzione mese vicino è venduto. Per esempio: Acquista 8600 contratto Nifty CE dicembre e vendi 8800 contratto Nifty CE novembre. Questa strategia sarebbe chiamato rialzista diffusione diagonale. Acquisto e vendita Put costituiranno ribassista diffusione diagonale. L'idea alla base di questa strategia è che contratto di opzione di gran lunga mese soffrirà meno tempo di decadimento rispetto al vicino contratto di opzione mese. Quindi, anche se il commercio va contro di voi la perdita sarebbe minimo. Anche trend laterale non causerebbe alcuna perdita, rendendo questo una strategia di opzioni di rischio molto basso. Bene cercare di applicare questa strategia su NSE Nifty novembre scadenza. Consente di supporre che avevamo vista ribassista sul Nifty all'inizio di serie novembre e così siamo entrati in uno spread diagonale ribassista. Abbiamo comprato 1 lotto di 8800 serie PE dicembre e venduto 1 lotto di 8600 serie PE novembre Di seguito è riportato il programma di installazione commercio con PL ogni giorno. La strategia si è guadagnata un dignitoso 2 profitto in 8 giorni di negoziazione. ProfitLoss è stato calcolato considerando 1 lotto (75 quantità) di Nifty, e circa 70000 rupie di margine iniziale di prendere questo commercio. Si sarebbe sicuramente guadagnato meglio se si sarebbe andati nudo in lunghe Put, ma poi il rischio sarebbe cresciuto notevolmente più elevato e qualsiasi movimento laterale potrebbe aver fatto male il vostro capitale. Ora, se Nifty scade al 8000 in serie Nov, quindi al di sotto è il valore teorico della vostra posizione alla fine della serie: Questa strategia avrebbe guadagnato 30 in un arco di un mese se la nostra previsione è esatta. Come selezionare prezzi di esercizio ci sono n numero di modi per selezionare prezzi di esercizio mentre le opzioni di trading. Ma per questa strategia, si consiglia metodo della percentuale di copertura. Di seguito sono riportati i passaggi per selezionare prezzi di esercizio sulla base di questo metodo: Per l'opzione lunga prendere sciopero a partire dal mese nextfar. Selezionare lo sciopero che è at-the-money (ATM) o leggermente out-of-the-money (OTM). NOTA: ATM o OTM è rispetto al prezzo corrente dei futures mese e non il mese prossimo (anche se gli scioperi vengono selezionati a partire dal mese successivo). Per l'opzione breve prendere sciopero a partire dal mese currentnear che è due colpi OTM dal lungo sciopero selezionato. Opzioni lunghe e corte due colpi è parte ottimale per NF. Uno sciopero a parte e il profitto inizieranno a scendere dopo che il prezzo attraversa il breve sciopero, che può essere un grave problema nella gestione del commercio. Più di due scioperi parte significa che non sarà in grado di ottenere la copertura ottimale richiesta (si veda il punto successivo su questo). Si calcoli la copertura utilizzando la seguente formula: Hedge (Il prezzo di breve chiamata prezzo della lunga chiamata) 100 Qualora la copertura superiore ai 30 questa combinazione sciopero può essere selezionato. Se la copertura è inferiore a 30, avviare il processo di nuovo dal 1 andando per più opzione di ATM o ITM più vicino per molto tempo e poi ripetere i passaggi e ricalcolare la siepe. Il più delle volte si finisce con ITM lungo e OTM breve che di solito è la combinazione ottimale se non si avvia il commercio vicino alla scadenza quando la posizione deve essere più ITM per fornire una protezione sufficiente. Una volta che hai una combinazione sciopero con copertura superiore a 30, può essere utilizzato per inserire il commercio. Scarica un foglio Excel per testare questa strategia dal link sottostante: 1.6k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Tutti precedentemente citate strategie possono funzionare molto bene. La chiave è quello di: 1. li applicano alla situazione del mercato destra 2. gestire in modo corretto 3. USCITA AL MOMENTO GIUSTO (considero questo come la parte più importante del commercio) strategia giusta per la situazione giusta Ci sono un sacco di sistemi di trading e strategie ed è necessario decidere quale gioco si sta andando a giocare. Puoi giocare direzionale, si può essere neutrali, o scommettere su esplosioni di volatilità o la contrazione. Diverse strategie devono essere applicate ai titoli meno costosi e costosi. Qualsiasi grande strategia applicata nella situazione sbagliata non funzionerà e perderà soldi. Ferro Condor può essere buon inizio Buon inizio (e anche la strategia I039ve iniziato con) può essere scambiato non gestiti mensile regolare Ferro Condor (la combinazione di breve chiamata verticale e Short Put verticale) venduti su qualche indice forte (RUT, SPX). Il presupposto è che gli indici sono composti da molti stock, quindi non sono così volatile come il particolare azione. Questo vantaggio può essere utilizzato per la riproduzione neutra. Ogni mese si scrive diffusione call e put diffuse con delta 0,08 (30-40 fino a scadenza), guadagnare credito (in pratica 100-160 contratto) e li lasciate scadere. Se si rimane costante è possibile accumulare crediti e relativamente alto tasso di successo 70-80. È possibile migliorare le prestazioni in seguito filtrando mesi con bassa volatilità, impostando bersaglio esatto di profitto e stop loss per tutta la posizione o per ogni diffusione, legging nella posizione (vendita di call spread indipendentemente dal put diffuse in caso di qualche movimento direzionale), è può vederlo anche come breve e lungo Strangle, che vi dà idee diverse per i miglioramenti. Poi si può giocare con le regolazioni e così via. Potrete godere di un sacco di divertimento con questo particolare relativamente sicuro (alta percentuale di vincita, perdita limitata) strategia,. Personalmente ho speso più di 2 anni di concentrarsi solo su questo particolare strategia. Farfalle, adenite, si trova a cavallo, calendari una volta padrone gli spread verticali e Iron Condor si renderà conto che con la configurazione leggermente diversa si ottiene diverse strategie basate sullo stesso Princip di vendere premio, ma applicata in situazione diversa. 4.6K Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Ecco una lista dei miei metodi preferiti. Nota: questo elenco contiene le strategie che sono facili da imparare e capire. Ea ch è meno rischioso di possedere magazzino. La maggior parte riguardano rischio limitato. Per gli investitori che non hanno familiarità con le opzioni Lingo leggere i nostri termini principianti opzioni e opzioni intermedie termini messaggi. 1. covered call writing. Utilizzando magazzino già in vostro possesso (o acquistare nuove azioni), si vende a qualcun altro un'opzione call che concede all'acquirente il diritto di acquistare il titolo al prezzo specificato. Questo limita il potenziale di profitto. Si raccolgono un premio in denaro che è il vostro da mantenere, non importa cosa succede. Che contanti diminuiscono i costi. Così, se lo stock diminuisce nel prezzo, si può incorrere in una perdita, ma si sta meglio di quanto se semplicemente posseduto azioni. Esempio: acquistare 100 azioni di IBM vendere una IBM gen 110 chiamata 2. put nudo scrittura Cash-assicurato. Vendi un'opzione put su un titolo che si desidera possedere, la scelta di un prezzo di esercizio che rappresenta il prezzo che si è disposti a pagare per il magazzino. Si raccolgono un premio in denaro in cambio di un impegno ad acquistare azioni pagando il prezzo di esercizio. L'utente non può acquistare le azioni, ma se non, è mantenere il premio come premio di consolazione. Se si mantiene abbastanza denaro nel vostro conto di intermediazione di acquistare le azioni (se il proprietario put esercita la put), allora si sono considerati di essere cash-assicurato. Esempio: Vendere una AMZN Luglio 50 messo mantenere 5.000 nel conto 3. collare. Un collare è una posizione chiamata coperta, con l'aggiunta di una put. La put agisce come una polizza di assicurazione e di limitare le perdite ad un minimo (ma regolabile) importo. I profitti sono anche limitati, ma gli investitori conservatori ritengono che la sua un buon trade-off per limitare i profitti in cambio di perdite limitate. Esempio: acquistare 100 azioni di IBM vendere una IBM gen 110 chiamata affare uno IBM gen 95 messi 4. spread di credito. L'acquisto di una call option, e la vendita di un altro. O l'acquisto di una opzione put, e la vendita di un altro. Entrambe le opzioni hanno la stessa scadenza. La sua chiamata un credit spread perché l'investitore raccoglie denaro per il commercio. Così, l'opzione di prezzo più elevato viene venduto, e meno costoso, più fuori l'opzione di denaro viene acquistato. Questa strategia ha una distorsione di mercato (call spread è ribassista e mettere diffusione è rialzista) con i profitti limitati e perdite limitate. Esempio: Acquista 5 JNJ Luglio 60 chiamate Vendita 5 JNJ Luglio 55 chiamate o comprare 5 SPY Aprile 78 mette Vendita 5 SPY Aprile 80 mette 5. condor Ferro. Una posizione che si compone di una chiamata spread di credito e una diffusione put credito. Anche in questo caso, gli utili e le perdite sono limitate. Esempio: Acquista 2 SPX maggio 880 chiamate vendere 2 SPX maggio 860 chiamate e comprare 2 SPX maggio 740 mette vendere 2 SPX maggio 760 mette 6. diagonale (o doppia diagonale) diffusione. Si tratta di spread in cui le opzioni hanno diversi prezzi di esercizio e le diverse date di scadenza. 1. L'opzione ha acquistato scade al più tardi l'opzione venduta 2. L'opzione comprato è più fuori i soldi che l'opzione venduta Esempio: Compra 7 novembre XOM 80 chiamate Vendita 7 XOM Ottobre 75 chiamate Si tratta di uno spread diagonale o comprare 7 novembre XOM 60 mette Vendita 7 XOM ottobre 65 mette si tratta di uno spread diagonale che hanno visto entrambe le posizioni allo stesso tempo, la sua una doppia diffusione diagonale. 1.6k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Inizialmente ero incline verso la strategia ferreo ma in questo momento io sono di parte verso Strangle i. e Lungo strano. Anche se noi chiamiamo lungo strangolare come strangolamento ma è sbagliato perché c'è una differenza tra il breve e strangolare strangolamento Long. spread strangolare brevi vengono utilizzati quando poco la volatilità è prevista del prezzo del titolo sottostante. Breve strangolare ha perdite illimitate rendendo possibili e limitate profitti mentre lungo Strangle ha un potenziale di profitto illimitato e perdite limitate. Quale sceglierete Ma i nostri recenti stringhe di notizie fondamentali come demonetizzazione, elezione degli Stati Uniti salito alle stelle la volatilità contrastare l'un l'altro. La sua una strategia di opzioni neutra che significa doesnt fare scommessa su direzione del mercato. Rende la scommessa che la volatilità del mercato a breve termine i. e o sarà rialzista o ribassista. Ecco l'impostazione commercio - Compriamo un po 'OTM (out-of-the-money) opzione put e una call option leggermente OTM dello stesso sottostante magazzino e data di scadenza. Acquista 1 OTM chiamata Buy 1 OTM Put Quando i sottostanti si muove prezzo delle azioni bruscamente verso l'alto o verso il basso alla scadenza, ci guadagno enorme profitto. Per gli operatori alle prime armi, mi permetta di coniare un termine, Breakeven Point i. e il prezzo di mercato che l'attività sottostante (indici o magazzino) deve raggiungere per rendere l'opzione di acquisto o il venditore redditizio. Per l'Opzione compratore è Prezzo di Esercizio premio pagato per l'acquisto dell'opzione. Per opzione venditore è Prezzo di Esercizio - premio pagato per l'acquisto dell'opzione. Quindi ci sono due punti di pareggio per la strategia di strangolamento lungo. Così abbiamo verificarsi la perdita se il sottostante prezzo di beni pretende molto muoversi La perdita massima è il premio pagato, mentre l'acquisto delle opzioni. Ecco un esempio pratico per chiarire - sto scommesse su NIFTY (indice mercato indiano) non rimarrà tra la gamma di 79.508.050, al momento della scadenza delle opzioni. Non preoccupatevi di copiare l'immagine qui sopra per nessuna parte se non si desidera ottenere citato in giudizio e non sarà DMCA. Supponiamo, NIFTYs commercio attualmente a 8.000. Sono stati l'acquisto di una call option su NIFTY 8050 i. e NIFTY dicembre 8050 CE e l'acquisto di una put opzioni di NIFTY 7950 i. e NIFTY dicembre 7950 PE. Ricordate, se si acquista 1 lotto, avremo 75. 8050 CE e 7950 PE avremo diverso prezzo di esercizio, ma è necessario assicurarsi di investire la stessa quantità di capitale per rimanere imparziale. Consente di dire che abbiamo investito 7.500 su ciascuno, quindi 15.000 tutta totale. Se al momento della scadenza commerci NIFTY a 8000, entrambi scadranno vale meno e la nostra perdita massima di 15.000 colpirà. Se al momento della scadenza NIFTY fa una mossa forte e mestieri a 8100 alla scadenza, allora le nostre opzioni put i. e dicembre 7950 PE diventano inutili ma le nostre opzioni call sarà avere un enorme profitto, lascia supporre 25.000 è dicembre 8050 EC valore di scadenza. Quindi, l'utile netto è di 25.000 - 15.000 10.000 Non stiamo calcolando intermediazione e altre commissioni nelle equazioni di cui sopra. Che cosa succede se si vuole scommettere su NIFTY rimarrà tra la gamma di 79.508.050, al momento della scadenza delle opzioni. Quello è quando breve strangolare viene utile Quello che viene dopo è l'ottimizzazione di probabilità di profitto e ottimizzazione per massimizzare il valore della somma redditizio. Quale dovrebbe essere adeguato prezzo di esercizio Quale dovrebbe essere adeguata fuori del denaro messo e la posizione chiamare. Ci sono molte teorie. Ecco quello che ho discusso Amit Ghosh039s risposta a come rischioso è di vendere un strangolare opzione con un 16 delta su entrambi i lati Se si desidera entrare in un gruppo e discutere la vostra strategia, unire i nostri commercianti canale allentamento qui. Scrivo a amitghosh. Tutti i miei pensieri sono realizzati con cura ci :) 4.9k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction ero un po 'sorpreso quando ho visto questa domanda. Perché qualcuno dovrebbe essere interessato a mia strategia, assumendo ho alcun io sono solo un mese di vita su Quora. In realtà, io non capivo cosa un Upvote era o come si segue qualcuno. Ho appena condiviso alcune delle mie esperienze e convinzioni circa la negoziazione dei titoli e le opzioni e sono contento che alcuni dei lettori è piaciuto quello che ho scritto. Quindi, piuttosto che rispondendo alla domanda sottolineato in precedenza, ho scelto di rispondere in risposta ad una domanda di carattere generale. La risposta è specifico per Option Trading a Indian mercati azionari. Se avete letto uno qualsiasi dei miei altre risposte qui, si sarebbe notato che sto sia il corto circuito dei futures su azioni o l'acquisto di put. Posso essere uno dei pochi commercianti che raramente hanno fatto alcun profitto sul lato lungo. Che cosa mi fa Ma qualunque sia il nome, sono le operazioni di successo che contano. In mancanza di un nome migliore. Chiamo il mio metodo di trading come metodo bacio. Keep It Simple, Stupid. Come faccio a mantenere le cose semplici. Beh, Ho passato con tutto il gergo, studiato tutto ciò che era possibile, ha cercato di dare un senso a tanta conoscenza e dei dati disponibili e ha deciso che non valeva la pena. In parole semplici, un'opzione su un indice azionario o si salire di prezzo, quando: il prezzo si muove di fondo in questa direzione. (Up per le chiamate e giù per la posa) Questo movimento avviene prima della scadenza del contratto. (Perdita di valore chiamato tempo di decadimento) Ci dovrebbe essere un improvviso picco favorendo il vostro commercio entro il periodo di scadenza. (Volatilità) I basare i miei scambi su questi semplici ipotesi e applicare la saggezza normale trading per Option Trading. E funziona. Si può leggere qui: In realtà il post di cui sopra è su come ho recuperato dalla perdita e realizzato profitti successive. Trovare A Commercio: Sto generalmente cercando gli stock che sono volatili e con un bias negativo. Ho solo detto che mi compro soprattutto mette. Trovare le scorte giuste per breve o l'acquisto di PUTS è la strategia chiave. Nel corso degli anni, ho potuto sviluppato un certo senso per la cattura le scorte sul punto di cadere. O forse ero solo fortunato. In ogni caso, come dicono molti analisti, con tutte le analisi e gli algoritmi a loro disposizione, sono riuscito in circa 53 dei mestieri. Con un lancio di moneta anche, si dovrebbe ottenere il 50 successo. Ma faccio un po 'più di lanciando una moneta. Prima devo un'occhiata a titoli Nifty e vedere ciò che gli stock e settori non stanno facendo bene. Come è il loro movimento dei prezzi rispetto al indice Nifty. (Così chiamato Beta, sto cercando per alta beta) è la società di fronte a un mercato regolamentato altamente competitivo Come viene percepita l'azienda nel mercato rispetto ai suoi coetanei. (Si tratta di un problema di analisi fondamentale, ma ho solo prendere nota di esso) Lo stock gestito di recente solo su alcuni Environment News, imprese rimanendo la stessa stessa logica per alcuni altri grandi protezioni non nell'indice Nifty. Sulla base di quanto sopra semplice domanda, io ho la mia lista di titoli pronti. Molto raramente, faccio un mestiere diverso in questi stock. Voglio condividere alcuni di questi nomi: State Bank of India E naturalmente NIFTY. Che dopo l'acquisto del Put: Per lo compro un po 'fuori denaro messo. A volte posso comprare un Put a circa 58 di distanza strike price. Questo mese, ho comprato Canara Bank 300 PUT (29 dicembre scadenza) quando il prezzo delle azioni era Rs. 309. comprato per Rs. 10.65. Visto il prezzo che sale lentamente e tempo di decadimento che causa il valore scende a Rs. 3.90. Poi è arrivato il gioco di volatilità nel corso della settimana 1923 di dicembre. Venduto per Rs. 17.10 sul 231216 quando il prezzo scese a 284. acquistati 2 lotti di 280 messi a 3,80 e 3,90 (Leggermente fuori soldi) Venduto 1 lotto per Rs. 5,30 giorno stesso. Più volatilità il Lunedi a causa di dichiarazione primi ministri per quanto riguarda la tassazione gli operatori di mercato ha causato Canara Bank di andare più in basso sulla 261216. sono uscito il restante un lotto per Rs. 11.00. E per i miei normali standard pazienza, questi traffici sono stati po 'infastidito. Io in genere aspettare e un lotto di 300 PUT da solo avrebbe venduto per circa Rs. 3536, quando il prezzo delle azioni ha toccato 264.263 il Lunedi 261216. profitto realizzato sarebbe stato molto di più e mestieri poco meno. In ogni caso, il commercio è finita e ha dato più di Rs. 45000 in profitto. Massimizzare i guadagni quando il mercato favori. Non l'ho fatto questa volta, ma la maggior parte del tempo seguo il principio di cui sopra. Quando il mercato inverte, si toglie alcuni dei guadagni, ma bisogna aspettare per scoprire dove si poteva andare. L'attesa è sempre pieno di suspense, a volte doloroso. Ma deve essere sopportato. Non si arriva a entrare le porte del cielo senza incontrare la morte. In attesa dispone di un proprio premio dolce. Ho visto casi, dove il prezzo dell'opzione è salito 810 volte in un tempo settimane, a volte in una sola sessione di negoziazione. Ho preso un profitto massimo di 12 volte in uno dei miei mestieri. Due volte per quattro volte è abbastanza ragionevole con un po 'di pazienza. Vedere l'esempio Canara Bank sopra. Quando il prezzo si muove lontano da me. Va bene. Accetto che il commercio era sbagliato e prendere la perdita. Credo che gli esperti vi ha detto che sono di destra circa 53 del tempo. Sono anche proprio dietro stessa percentuale. Quando a destra, il mio profitto è più che 100 del premio pagato. Quando sbagliato, è il 100 del premio versato. A volte, ho salvare qualcosa fuori di questi, così la perdita è di circa 90. La chiave è nella selezione dei titoli e in attesa quando il prezzo si muove per voi. Il Sommario BACIO: selezionare un elenco degli stock volatile Assicurarsi che ci sia abbastanza volume degli scambi nel OTM opzioni Acquistare Put o Chiamate a seconda della vostra valutazione della tendenza dei prezzi Con una corretta selezione e seguito la tendenza, si sarà proprio in circa la metà dei traffici . Aspetta in profitto. Le opzioni possono dare profitto illimitato. Soggiorno in commercio di prendere quella. Cercare di ottenere più di 100 su un commercio vincente. Prendere le perdite sportivamente. L'utile è in attesa nel commercio successivo. Sarà il lavoro per voi. Per me funziona. Dovrebbe funzionare per chiunque altro anche. No formule o scienza missilistica è coinvolto. No gergo sia. Unico requisito è la pazienza di aspettare per massimizzare i profitti nel commercio di successo. Sviluppare la pazienza. La pazienza paga. Lasciare il lavoro magia metodo di BACIO per voi. 9k Visualizzazioni middot View upvotes middot Not for Reproduction Questa strategia me il miglior ritorno in correlazione al minimo rischio ha assicurato: Questa strategia opzioni è quando un investitore acquisti sia una chiamata e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio (preferibilmente il denaro Prezzo di Esercizio) , alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente. Questa strategia è molto utile quando siamo certi circa il prezzo delle attività sottostanti si spostano in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia consente di mantenere guadagni illimitati, mentre la perdita è limitato al costo (premio) di entrambi i contratti di opzione. Lungo Straddle assicura il rovescio della medaglia è limitato solo fino a che di costo, mentre a testa è illimitata. Diamo l'esempio della società XYZ attualmente scambiato a Rs. 35 Acquista 1 di Call of XYZ di 8 giorni 35 a Rs. 1.7 Acquista 1 Put di XYZ 8 - 35 giorni a Rs. 1.7 Così totale iniziale flussi finanziari in uscita 1.72 Rs. 3.4 Assumiamo 3 Scenari (post 8 giorni): XYZ sposta verso l'alto fino a Rs 38.4 o Giù fino a Rs. 31.6 If sposta verso l'alto. opzione call sarà valutato a Rs. 3.4 Opzione Put (38,435) amplificatore sarà nullo. Cashflow 3.43.4Rs netti 0. conseguente no profit nessuna perdita. Se si abbassa. Put option sarà valutato a Rs. 3.4 Opzione Call (3.531,6) amplificatore sarà nullo. Flussi di cassa netto 0. Con conseguente no profit nessuna perdita. Così 38,4 amp 31,6 sono i livelli di prezzo di pareggio per il commercio. XYZ Sposta sopra o sotto la pausa - anche di livello: in questo scenario, qualsiasi cosa al di sopra 38,4 o nulla al di sotto del 31,6 sarà utile di investitore. ad es XYZ si conclude a Rs. 40. Questo si tradurrà un'opzione Call oggetto di valutazione a Rs in. Opzione Put 5 amp sarà nullo. flusso di cassa netto (profitto) Rs. 53,4 Rs. 1,6 per azione. Allo stesso modo, se XYZ si conclude a Rs. 30. Questo si tradurrà opzione Put oggetto di valutazione a Rs in. opzione call 5 amp sarà nullo. flusso di cassa netto (profitto) Rs. 5 -3.4 Rs. 1.6 XYZ livello dei prezzi rimane tra Rs. 31,6 Rs amplificatore. 38.4 (Break-even livello) Questo è lo scenario in cui gli investitori si concluderà con una perdita. ad es prezzo rimane a Rs.35. Entrambi chiamate amp Put sarà nullo, con conseguente perdita di Rs.3.4 (premio totale pagato) Qualsiasi movimento all'interno del livello di pareggio sarà il recupero della perdita per gli investitori. ad es prezzo rimane a Rs. 36. Opzione call saranno valutati al Rs.1 risultante flusso di cassa netto (perdita) in Rs. -2.4 (3.41). Come notiamo, in tutto lo scenario, strategia si tradurrà in una perdita solo quando nessun movimento significativo è testimoniata. Se il movimento significativo è certa, non importa rialzo o al ribasso strategia funzionerà. Questa strategia di solito è più utile in caso in cui certi verificarsi di eventi è certo ma Esito della stessa è incerta che può trasportare il mercato rialzo o al ribasso. Tipico esempio di tale evento (in India è risultato elezione o Finanza di bilancio da GOI. 2.6k Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction
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