Stock Options Xls

Option Pricing foglio di valutazione delle opzioni Spreadsheet. My vi permetterà di prezzo call europea e mettere le opzioni mediante il Black e Scholes model. Option Trading Workbook. Understanding il comportamento dei prezzi delle opzioni in relazione ad altre variabili come prezzo del sottostante, la volatilità, il tempo di scadenza ecc è fatto meglio simulazione Quando ero primo imparando sulle opzioni ho iniziato la costruzione di un foglio di calcolo per aiutare a capire i profili payoff di call e put e anche ciò che i profili assomigliano di diverse combinazioni io ho caricato il mio lavoro qui e si ri benvenuto a it. On la scheda base del foglio di lavoro, troverete una semplice calcolatrice opzione che genera valori correnti e l'opzione greci per una singola chiamata e mettere in base agli ingressi sottostanti si selezionano le aree bianche sono per il vostro input dell'utente mentre le aree verdi ombreggiate sono il modello outputs. Implied Volatility. Underneath le uscite dei prezzi principali è una sezione per il calcolo della volatilità implicita per la stessa chiamata e mettere l'opzione inserire qui i prezzi di mercato per le opzioni, sia ultimo pagato o bid chiedere in bianco delle cellule Prezzo di mercato e la foglio di calcolo calcolerà la volatilità che il modello avrebbe usato per generare un prezzo teorico che è in linea con il prezzo di mercato ovvero la scheda volatility. Payoff con grafici a PayoffGraphs implicita ti dà il profilo economico di gambe di opzione di base acquistare chiamare, vendere chiamare, acquistare e vendere messo mettere È possibile modificare gli ingressi sottostanti per vedere come le modifiche effettuare il profilo profitto di ogni scheda Strategie option. The permette di creare combinazioni di stock option fino a 10 componenti in questo caso, di utilizzare le aree, mentre per la vostra input dell'utente mentre le zone d'ombra sono per il modello outputs. Theoretical e greco Prices. Use questa formula di Excel per la generazione di prezzi teorici per chiamare o mettere così come l'opzione greci. OTWBlackScholes Tipo, di uscita, Sottostante Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, volatilità, dividendi Yield. Type c chiamata, p Put, s Stock uscita p prezzo teorico, d delta, g gamma, t theta, v vega, rho R sottostanti prezzo il prezzo di mercato corrente delle azioni prezzo di esercizio l'esercizio prezzo di esercizio dell'opzione Tempo Tempo a scadenza negli anni ad esempio 0 50 6 mesi i tassi di interesse in percentuale ad esempio 5 0 05 Volatlity in percentuale ad esempio 25 0 25 Dividend yield in percentuale ad esempio 4 0 04.A formula di esempio sarà simile OTWBlackScholes C, P, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015.Implied volatilità. OTWIV Tipo, alla base Prezzo, Prezzo di Esercizio, Tempo, tassi di interesse, prezzo di mercato, ingressi Dividendo Yield. Same come sopra except. Market prezzo Il mercato attuale scorso, Denaro Lettera del option. Example OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01.If si ri avendo problemi ottenere le formule di lavorare, si prega di consultare la pagina di supporto o mandarmi una Email. If si ri dopo una versione online di un calcolatore di opzione, quindi si dovrebbe visit. Just a notare che gran parte di quello che ho imparato che ha reso questo foglio di calcolo possibile è stata presa dal libro acclamato sulla modellazione finanziaria da Simon Benninga - modellazione finanziaria - 3 ° Edition. If che sei un drogato di Excel, è ll ami questo libro ci sono un sacco di reale problemi del mondo che Simone risolve con Excel Il libro viene fornito con un disco che contiene tutti gli esercizi Simon illustra È possibile trovare una copia del Financial Modeling su Amazon di course. Option Trading Workbookments 112.Peter 19 febbraio 2017 al 4 47 pm.1 Il foglio di calcolo qui calcola i greci opzione nel OTWBlackSholes formula di Excel solo modificano il secondo ingresso da p a uno d, g, t, v o r senza quotes.2 Sì, i greci per una strategia è la somma dei singoli legs. Luciano febbraio 19, 2017 11 27 am. I ottenuto due questions.1 sai dove posso trovare un add in per Excel per calcolare i greci opzione 2 Come faccio a calcolare i greci di una strategia gambe multipla, il delta totale della somma delle singole gambe voi e regards. Peter 12 gennaio 2017 deltas. Thank a 5 23 pm. Thanks per il feedback, apprezzano it. I vedere quello che vuoi dire, tuttavia, come le scorte don t portare una dimensione del contratto ho lasciato questo fuori dei calcoli payoff, invece, il modo corretto per tenere conto di questo quando si confrontano le scorte con le opzioni è quello di utilizzare la giusta quantità di azioni che l'opzione rappresenta cioè per una chiamata coperta, immettere 100 per il volume di azioni per ogni contratto 1 opzione venduta Se si sceglie di usare 1 per 1 implicherebbe che hai comprato solo 1 share. Up a voi ma se si preferisce incorporare il moltiplicatore nei calcoli e utilizzare unità singole per lo stock, che s bene anche io solo piace vedere quante azioni contratti sono acquisto selling. Is questo che vuoi dire spero ve non frainteso 12 you. Mike C gennaio 2017 al 6 26am. You hanno un errore nel vostro foglio di calcolo a seconda di come la si guarda esso comporta il grafico teorica contro il grafico payoff con una posizione di magazzino coinvolti per il vostro payoff si id la gamba come magazzino e non utilizzare il moltiplicatore opzione per il Theo e greco grafico sempre moltiplicando per il moltiplicatore anche per archivio gambe in modo che le calcoli sono fuori di un fattore di multiplier. PS avete ancora mantenere questo ho allargato e di poter contribuire, se si are. Peter 14 dicembre 2016 al 4 57 frecce pm. The cambiare il valore di offset data data P3 cella Ciò consente di visualizzare le modifiche al valore teorico della strategia come ogni giorno passes. Clark 14 dicembre 2016 al 4 12 am. What sono le frecce fino giù dovrebbe fare sulle strategie page. Peter 7 ottobre 2014 al 6 21 am. I usato 5 solo per garantire c'era abbastanza tampone per gestire elevati volatilità 200 IV s aren t che raro - anche solo ora, guardando PEIX dello sciopero 9 ottobre sta mostrando 181 sul mio broker terminal. But, naturalmente, si ri invitati a cambiare il valore superiore se un numero inferiore migliora le prestazioni per voi ho appena usato 5 per un ampio room. Regarding volatilità storica, direi che l'utilizzo tipico è vicino a chiudere Date un'occhiata al mio storica Calculator volatilità per 7 example. Denis ottobre 2014 al 3 07 am. Just una semplice domanda, mi chiedo perché ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility ha un alto 5 volatilità più alta che vedo è di circa 60.Therefore wouldn t impostazione alta 2 più senso so che doesn t fare molta differenza per la velocità, ma io tendo a essere piuttosto precisi quando si tratta di un'altra programming. On Noto, sto avendo un momento difficile capire cosa volatilità storica delle attività sottostanti so che alcune persone usano prossima al termine, media delle alte o basse, anche diverse medie mobili come 10 giorni, 20 giorni, 50 giorni. Peter 10 giugno 2014 a 1 09 am. Thanks per posting. I apprezzare voi postare i numeri nel commento, tuttavia, è difficile per me per dare un senso di quello che sta succedendo e 'possibile per voi per inviatemi il vostro foglio di Excel o versione modificata di amministratore a questo dominio I ll dare un'occhiata e ti faccio sapere che cosa ho think. Jack Ford 9 giugno, 2014 alle 5 del 32 am. Sir, Nel OptionPage Option Trading ho cambiato il prezzo subalterno e lo sciopero dei prezzi per calcolare il IV , come below.7,000 00 Alla base Prezzo 24-Nov-11 oggi s Data 30 00 volatilità storica 19-dic-11 Data di scadenza 3 50 Tasso privo di rischio 2 00 Dividend yield 25 DTE 0 07 DTE in Years. Theoretical mercato sciopero implicita prezzi Prezzo Prezzo Volatilità 6.100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6100 00 ITM 912 98 0 0038 6100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6100 00 ITM 912 98 905 00 0 0038 6100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038. la mia domanda è quando il prezzo di mercato è stato cambiato 906-905, motivo per cui il IV è stato cambiato così drammaticamente mi piace il tuo web e cartella di lavoro Excel molto, sono i migliori sul mercato Grazie much. Peter 10 gennaio 2014 a 1 14 am. Yes, i fucntions ho creato utilizzando una macro module. There è una formula unica versione su questo page. Let sapere se questo works. cdt 9 gennaio 2014 alle ore 10 19 pm. I provato il foglio di calcolo in OpenOffice, ma non ha fa il lavoro che utilizzare le macro o inserita functions. I era alla ricerca di qualcosa senza le macro, dal momento che il mio openoffice di solito non funziona con Excel macros. Thanks per eventuali help. Ravi 3 giugno 2013 al 6 40 am. Can per favore fatemi sapere come possiamo calcolare il rischio di tasso libera in caso di USDINR coppia di valute o di qualsiasi altra coppia nel general. Thanks in Advance. Peter 28 maggio 2013 al 7 54 pm. Mmm, in realtà non è possibile modificare la volatilità avanti e indietro, ma l'implementazione corrente doesn t Greci trama vs volatility. You possono controllare il version. It online ha una tabella di simulazione alla fine della pagina che traccia Greci vs sia il prezzo e volatility. max 24 maggio 2013 a 8 51 am. Hello, che grande file. I sto cercando di vedere come il disallineamento della volatilità colpisce i greci, è possibile farlo sul OptionsStrategies page. Peter 30 aprile 2013 al 9 38 pm. Yes, i numeri di destra suono Cosa foglio di lavoro stai guardando e quali valori stai usando forse mi potrebbe email la versione e mi può dare un'occhiata forse stai guardando il PL che include il valore di tempo - non il profitto a expiration. wong 28 aprile 2013 al 9 05 pm. hi, grazie per il foglio di lavoro Tuttavia, sono turbato dalla calcolato PL alla scadenza si dovrebbe essere fatta di due rette, unito al prezzo d'esercizio, diritto, ma non ho avuto che, per esempio, per una put con strike 9, premio utilizzato è 0 91, il PL per prezzo del sottostante 7, 8, 9, 10 erano 1 19, 0 19, -0 81, -0 91, quando dovrebbero essere 1 09, 0 09, -0 91, -0,91, isn t che il 15 aprile correct. Peter del 2013 alle 7 06 pm. Mmm la volatilità media è menzionato nella cella B7, ma non rappresentata graficamente non volevo rappresentare graficamente come sarebbe solo una linea piatta attraverso il graph. You ri benvenuto per aggiungere, però - solo io e io e-mail ll invierà la non protetto 12 version. Ryan aprile, 2013 alle 9 11 am. Sorry, ho riletto la mia domanda ed era confusa mi sto solo chiedendo se c'è un modo per gettare anche in AVG Volatilità in 12 graph. Peter aprile, 2013 a 12 35 am. Not sicuro se ho capito bene l'attuale volatilità è ciò che è graficamente - la volatilità calcolata ogni giorno per il periodo di tempo specified. Ryan 10 Aprile, 2013 alle 6 del 52 pm. Great volatilità foglio di calcolo I m chiedo se a tutto il possibile per monitorare ciò che la volatilità attuale è significato proprio come il vostro Max e Min sono tracciate sul grafico, è possibile aggiungere in corso, in modo che possiamo vedere come la sua modificati se la sua non è possibile, lo sai un programma o disposti a codificare questo. Peter 21 marzo 2013 alle 6 del 35 am. The VBA è sbloccato - basta aprire l'editor VBA e tutte le formule sono there. Desmond 21 marzo 2013 al 3 16 am. can so che il formulario nel derivare il prezzo teorico in base tab. Peter 27 dicembre 2012 al 5 19am. No, non ancora, però, ho trovato questo sito, che sembra avere one. Let sapere se si è ciò che si ri after. Steve 16 dicembre 2012 al 1 22 pm. Terrific fogli di calcolo - grazie much. Do si per caso hanno un modo per calcolare i prezzi Theo per le nuove opzioni binarie expriations quotidiane sulla base dei futures sugli indici ES, NQ, ecc che sono negoziati in NADEX e altri exchanges. Thank mille per il vostro attuale fogli di calcolo - molto facile da usare e così così helpful. Peter 29 ottobre 2012 al 11 05 pm. Thanks per writing. The VBA ho usato per i calcoli sono aperti per voi a guardare modificare, se necessario all'interno della formula spreadsheet. The che ho usato per Theta is. CT - UnderlyingPrice Volatilità NdOne UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, dividendi 2 Sqr Tempo - Interessi ExercisePrice Exp - Interessi Tempo NdTwo UnderlyingPrice, ExercisePrice, Tempo, interesse, volatilità, Dividend. CallTheta CT 365.Vlad 29 Ottobre 2012 a 9 43 pm. I vorrebbe sapere come si calcola il theta su un'opzione call di base ho praticamente avuto le stesse risposte a voi, ma il theta nel mio calcolo è fuori strada qui sono i miei assumptions. Strike Prezzo 40 0 ​​Quotazione 40 0 ​​volatilità 5 0 Interest Rate 3 0 scadenza a 1 0 mesi s 0 1.D1 0 18 0 D2 16 N d1 0 57 N D2 0 56.My Opzione Call Your Answer. Delta 0 57 0 57 0 69 0 Gamma 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 0 02 0 Rho 02 Opzione 0 28 0 28.Thuis è la formula che ho per theta in Excel che mi dà -2 06. -1 Quotazione 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 volatilità 2 SQRT mesi - Mesi Interest Rate Prezzo di esercizio EXP - Interessi Tasso N d2.Thank per aver dedicato del tempo per leggere questo, sono ansioso di sentire 4 from. Peter giugno 2012 alle 12 34 am. Margin e Premium sono diverse a margine è un deposito che è necessario per coprire eventuali perdite che possono verificarsi a causa di movimenti avversi dei prezzi per le opzioni, i margini sono necessari per le posizioni corte nette in un portafoglio l'ammontare del margine richiesto può variare tra broker e prodotto, ma molti scambi e broker di compensazione utilizzare il SPAN metodo di calcolo opzione margins. If la vostra posizione opzione è lunga, quindi la quantità di capitale necessario è semplicemente il premio totale pagato per la posizione - cioè non sarà richiesto il margine per i futures positions. For lungo opzione, tuttavia, un margine di solito chiamato iniziale il margine è richiesto da entrambe le posizioni lunghe e corte ed è impostato per lo scambio e soggetto a variazioni a seconda volatility. zoran mercato 1 giugno 2012 alle ore 11 26 pm. Hello, come io sono nuovo nel trading opzioni su futures spiegare a me come calcolare il margine o premio giornaliero, il Dollar Index, come ho visto sul ICE Futures pagina web degli Stati Uniti, che il margine per la straddle è a soli 100 dollari è così a buon mercato che se ho comprato opzioni call e put con lo stesso sciopero, e forma il straddle, è guardare proficuo esercizio anticipato una gamba della posizione che ho nel mio conto 3000 dollars. Peter 21 maggio 2012 al 5 32 am. iVolatility avere dati FTSE ma carica 10 al mese per accedere ai dati europea hanno un libero di prova anche se così si può vedere se si tratta di quello che il 21 need. B maggio 2012 a 5 02 am. Any sa come possiamo ottenere FTSE 100 3 Storico volatility. Peter aprile 2012 alle 7 del 08 pm. I don t pensare VWAP è utilizzato dai commercianti opzione a tutti VWAP sarebbe più probabile essere utilizzati dai gestori di commercianti di fondi istituzionali che eseguono ordini di grandi dimensioni nel corso della giornata e vuole fare in modo che essi siano migliori rispetto al prezzo medio ponderato sul day. You avrebbe bisogno di accedere accurata a tutte le informazioni commerciali al fine di calcolare da soli quindi direi che i commercianti otterrebbero dal loro broker o altri 3 vendor. Darong aprile 2012 alle 3 del 41 am. Hi Peter, ho una domanda veloce come ho appena iniziato a studiare Opzioni per VWAP, normalmente, si calcolano i commercianti opzione da soli o tendono a fare riferimento al valore calcolato da fornitori di informazione, o ecc voglio sapere di convenzione di mercato da commercianti prospettive nel suo complesso per la negoziazione opzione grati se si ripristina me. pintoo Yadav 29 marzo 2012 al 11 49 am. this è il programma in macro ben educati, ma che devono essere abilitati per la sua work. Peter 26 marzo 2012 a 7 42 pm. I supponiamo di trading a breve termine i profitti ed i profili di strategia diventano irrilevanti è ll solo essere operazioni fuori fluttuazioni a breve termine del prezzo in base al largo movimenti previsti per il 15 underlying. Amitabh marzo 2012 al 10 02am. How può questo buon lavoro del vostro essere utilizzato per intraday o breve termine di trading di opzioni come queste opzioni rendono piani a breve termine e fondi eventuali strategie per same. Amitabh Choudhury email removed. madhavan 13 marzo 2012 al 7 momento 07 am. First che sto attraverso qualsiasi scrittura utile sul trading delle opzioni è piaciuto molto, ma devono fare uno studio approfondito di entrare in trading. Jean Charles 10 febbraio 2012 al 9 53 am. I hanno da dire il vostro sito web è grande ressource per lo scambio di opzione e continuare cercavo il foglio di lavoro, ma per forex sottostante strumento l'ho visto, ma don t offerta al 31 download. Peter gennaio 2012 alle 4 28pm. Do si vuol dire un esempio di codice è possibile vedere il codice nel foglio di calcolo è anche scritto sulla Scholes nero page. dilip Kumar 31 gennaio 2012 al 3 05 am. please dare example. Peter 31 gennaio 2012 a 2 06am. You in grado di aprire l'editor VBA per vedere il codice utilizzato per generare i valori in alternativa si può guardare agli esempi sul Scholes nero modello page. iqbal 30 gennaio 2012 al 6 22am. How è che posso vedere il formula attuale dietro le celle che avete usato per ottenere i dati Grazie a advance. Peter 26 gennaio 2012 al 5 25 pm. Hi Amit, c'è un errore che è possibile fornire Quale sistema operativo stai usando hai visto la pagina di supporto. Amit 25 gennaio 2012 al 5 56 am. hi la cartella di lavoro non è opening. sanjeev 29 dicembre 2011 a 10 22 pm. thanks per la workbook. could per favore spiegarmi rischiare di inversione con una o due 2 examples. P dicembre 2011 alle ore 10 04 pm. Good giorno di negoziazione uomo indiano oggi Trovato foglio di calcolo, ma funziona guardo e bisogni fissare per fissare problem. akshay 29 novembre 2011 a 11 35 am. i sono nuovo alle opzioni e vuole sapere come opzioni di prezzo può aiutare us. Deepak novembre 17, 2011 at 10 13 am. thanks per la risposta, ma non sono in grado di raccogliere la volatilità storica a rischio di tasso di libero, i dati Dividened rendimento potrebbe u vi prego di inviarmi un file di esempio per lo stock NIFTY. Peter 16 novembre 2011 a 12:00 5. È possibile utilizzare il foglio di calcolo in questa pagina per qualsiasi mercato - è sufficiente modificare i prezzi di esercizio sottostanti al bene che si desidera analyze. Deepak 16 novembre 2011 al 9 34 am. I sto cercando alcune opzioni strategie di copertura con eccelle per lavorare in mercati indiani prega suggest. Peter 30 ottobre 2011 al 6 11 am. NEEL 0512 30 ottobre 2011 alle ore 12 36 am. HI PETER BUONA MORNING. Peter 5 ottobre, 2011 alle 10 39 pm. Ok, vedo ora in Open Office è necessario prima hanno JRE installato - Scarica l'ultima JRE. Next, in Open Office, è necessario selezionare il codice eseguibile in Strumenti - Opzioni - Carica Salva - VBA Properties. Let sapere se questo doesn t work. Peter 5 ottobre 2011 al 5 47 pm. After è stata attivata la macro, salvare il documento e ri-aperto it. Kyle 5 Ottobre 2011 al 3 24 am. Yes, stava ricevendo un errore di Marcos e nome che ho permesso al Marcos, ma ancora ottenere le grazie di errore nome per il time. Peter 4 ottobre 2011 alle 5 04 pm. Yes, dovrebbe funzionare Stai avendo problemi con Apri Office. Kyle 4 ottobre 2011 al 1 39 pm. I chiedevo se questo foglio di calcolo può essere aperto con open office Se sì, come dovrei andare su questo. Peter 3 ottobre 2011 alle ore 11 11 pm. Whatever denaro costi si cioè di prendere in prestito è il vostro interesse rate. If si vuole calcolare la volatilità storica per uno stock allora si può utilizzare il mio volatilità storica spreadsheet. You dovrà anche prendere in considerazione il pagamento dei dividendi se questo è un titolo che paga i dividendi e immettere il rendimento annuo efficace nel argomento. il del dividend yield prezzi don t devono corrispondere Se i prezzi sono fuori, questo significa solo che il mercato sta implicando una volatilità diversa per le opzioni di quello che si hanno stimato nel calcolo della volatilità storica Questo potrebbe essere in attesa di un annuncio dell'azienda, fattori economici etc. NK 1 Ottobre 2011 alle ore 11 59 am. Hi, im nuovo alle opzioni di I m calcolo della call e put premi per Tata Steel ho usato American Style opzioni calcolatrice Data - 30 Settembre 2011 prezzo - 415 prezzo 25 Strike - 400 tasso di interesse - 9 00 Volatilità - 37 28 ho ottenuto questo da Data di scadenza - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335.Are questi valori corretti o fare ho bisogno di cambiare i parametri d'ingresso anche plz dimmi cosa mettere per tasso di interesse e da dove per ottenere la volatilità per determinati stock in calculation. The prezzo attuale per le stesse opzioni sono CHIAMATA - 27 PUT - 17 40 Perché c'è un tale differenza e quali dovrebbero essere la mia strategia di trading in these. Peter 8 settembre 2011 a 1 49 am. Yes, è per le opzioni europee in modo che si adatti alle opzioni su indici indiani NIFTY ma non lo stock options. For commercianti al dettaglio direi che un BS è abbastanza vicino per opzioni americane in ogni caso - utilizzato come guida se sei un market maker, tuttavia, si vorrebbe qualcosa di più accurate. If si ri interessato a prezzi opzioni americane potete leggere la pagina del modello binomiale, che è ll anche trovare alcuni fogli di calcolo 8 there. Mehul Nakar settembre 2011 alle 1 23am. is questo file made in stile europeo o in stile americano option. How da utilizzare nel mercato indiano come opzioni indiani sono commerciali in stile americano u può rendere modello di stile americano per Indian user. thanks mercato in 3 ° advance. Mahajan settembre 2011 alle 12 34 pm. Sorry per la confusione, ma cerco di qualche formula di volatilità solo per la negoziazione dei futures e non usiamo la volatilità storica nel trading dei futures Qualsiasi link fonte che avete, sarà un grande aiuto al 3 me. Peter settembre 2011 alle 6 05 am.15 punti è il risultato della diffusione, sì, ma si deve sottrarre il prezzo che avete pagato per la diffusione, che presumo è 5 - rendere il vostro totale profitto 10 invece di 15.Peter 3 settembre, 2011 alle 6 03am. Do vuoi dire opzioni su futures o foglio di calcolo futures. The solo dritto può essere utilizzato per opzioni sui contratti future, ma non è utile a tutti se sono solo a titolo definitivo negoziazione futures. Gina 2 settembre 2011 al 3 04 pm. If si guarda Dic 2011 PUTs per Netflix - ho una put spread - a breve ea lungo 245 260 - perché doesn t questo rifletta un utile di 15 invece di 10.Mahajan 2 settembre 2011 a 6 58 am. First di tutte le tonnellate di grazie per fornire l'utile eccellere sono molto nuovo alle opzioni precedentemente mi é scambiata in materie prime per favore mi aiuti a capire, come posso utilizzare questi calcoli per il futuro d'argento il commercio, l'oro, etc. If c'è link si prega di fornire me le same. Thanks ancora per illuminante mila traders. Peter 26 Agosto 2011 al 1 41 am. There isn t attualmente un foglio appositamente per gli spread di calendario, tuttavia, si ri invitati a utilizzare le formule previste per costruire il proprio con i parametri needed. You mi può email se ti piace e posso cercare di aiutare con un 26 example. Edwin CHU HK agosto 2011 alle 12 59 am. I sono un commerciante di opzioni attivo con la mia tetta commercio, trovo il foglio di lavoro opzioni Strategie molto utile, ma, può ospitare spread di calendario, ho caanot trovare un indizio per inserire le mie posizioni di fronte a opzioni e contratti fut di diversi mesi Attendo con ansia di sentire da voi soon. Peter 28 giugno 2011 a 6 28pm. Sunil 28 giugno 2011 alle ore 11 42 am. on cui la posta ID devo send. Peter 27 giugno 2011 al 7 07 pm. Hi Sunil, mi mandi una e-mail e noi possiamo prendere la conversazione offline. Sunil 27 giugno, 2011 a 12 18:00 Buon giorno Peter, molte grazie che aveva attraversato le funzioni VB ma usare molte inbuild eccellere funzioni per i calcoli ho voluto scrivere il programma in FoxPro vecchio linguaggio di tempo che non ha le funzioni inbuild in esso e, quindi, era alla ricerca di logica di base in si Non di meno, l'Excel è anche molto utile, che Non credo chiunque altro ha anche condiviso su qualsiasi site. I ha attraversato il materiale completo su Opzioni e vi ho fatto veramente un ottimo condivisione delle conoscenze sulle opzioni che hai veramente discusso di profondità vicino a circa 30 strategie di cappello Thanks. Peter June 27th, 2011 alle 6 del 06 am. Hi Sunil, per Delta e la volatilità implicita le formule sono compresi nel Visual Basic fornito con il foglio di calcolo nella parte superiore di questa pagina per volatilità storica è possibile consultare la pagina su questo sito sul calcolo della volatilità Tuttavia, non sono sicuro sulla probabilità di profitto - vuoi dire la probabilità che l'opzione scade al 26 money. Sunil giugno 2011 al 2 24 am. Hi Peter, come faccio calcolare i seguenti voglio scrivere un programma da eseguire su diversi titoli alla volta e fare prima scansione di livello 1 Delta 2 volatilità implicita 3 volatilità storica 4 Utile Probability. can per favore mi guida il 18 formulas. Peter giugno 2011 a 2 11 am. Pop fino Cosa mean. shark 17 giugno 2011 al 2 25 am. where è la comparsa up. Peter 4 giugno 2011 a 6 46am. You può provare il mio foglio di volatilità che calcola la volatilità storica che è possibile utilizzare nell'opzione 4 model. DevRaj giugno, 2011 alle 5 del 55 am. Very utile articolo bello e il Excel è molto buona ancora una domanda Come calcolare la volatilità usando prezzo dell'opzione, prezzo spot, time. Satya 10 maggio 2011 al 6 55 am. I hanno appena iniziato a utilizzare il foglio di calcolo da voi fornite per l'opzione scambiare Un meraviglioso facile da usare roba con punte adeguate per semplici usage. Thanks per i vostri migliori sforzi per aiutare ad educare il 28 society. Peter marzo 2011 alle 4 43pm. It funziona per ogni europeo opzione - a prescindere dal paese in cui le opzioni sono traded. Emma 28 marzo 2011 alle 7 45am. Do lo avete per Irish stocks. Peter 9 marzo 2011 al 9 29 pm. Hi Karen, questi sono alcuni grandi points. Sticking ad un metodologia di sistema è molto difficile, è facile essere distratti da tutti fuori le offerte che sono fuori there. I vedo da vicino alcuni servizi opzionali raccogliendo in questo momento e il piano per elencarli sul sito se dimostrano di essere successful. Karen Oates 9 marzo 2011 a 8 51pm. Is tuo trading opzione non funziona perché si rifugio t ancora trovato che il sistema giusto o perché hai vinto t attenersi a un system. What si può fare per trovare il sistema giusto e quindi attenersi ad it. Could un sacco di ciò che non funziona per voi essere a causa di come si sta pensando tue convinzioni e mindset. Working per migliorare voi stessi vi aiuterà tutte le aree del life. Peter 20 Gennaio 2011 al 5 18 pm. Sure, è possibile utilizzare la volatilità implicita se ti piace, ma il punto di utilizzare un modello di pricing è per voi avete la vostra idea di volatilità in modo da sapere quando il mercato è che implica un valore diverso per il proprio Poi, ci si trova in una posizione migliore per determinare se l'opzione è a buon mercato o costoso sulla base di foglio di calcolo storico levels. The è davvero più di uno strumento di apprendimento per utilizzare volatilità implicite per i greci nel foglio di calcolo richiederebbe la cartella di lavoro per essere in grado di interrogare i prezzi delle opzioni on-line e scaricarli per generare le volatilità implicite che s perché ho sbloccato il codice VBA nel foglio di calcolo in modo che gli utenti possono personalizzare il loro esatto castello needs. t 20 gennaio 2011 al 12 50 pm. The greci che sono calcolati sulla scheda OptionPage di sembra essere dipendente dalla volatilità storica non dovrebbe essere determinato i greci dalla volatilità implicita Confrontando i valori dei Greci calcolati da questa cartella di lavoro produce valori che sono d'accordo con, ad esempio, i valori a TDAmeritrade o thinkorswim solo se le formule sono modificati per sostituire AT con IV. Peter 20 Gennaio 2011 al 5 40 am. Not ancora - hai qualche esempi si può suggerire cosa fare modello di pricing che use. r 20 gennaio 2011 a 5 14 am. anything disponibile per tasso di interesse options. Peter 19 gennaio 2011 alle 8 48pm. It è la volatilità attesa che il sottostante si renderà conto da qui alla scadenza date. general domanda 19 gennaio 2011 a 5 13 pm. hi, è l'ingresso annualizzato vol volatilità storica, o vol per il periodo da oggi a scadenza thanks. imlak 19 gennaio 2011 alle 4 del 48 am. very buono , ha risolto il mio proble. SojaTrader 18 gennaio 2011 al 8 50 am. very soddisfatti grazie al foglio di calcolo molto utile e saluti da Argentina. Peter 19 dicembre 2010 al 9 30 pm. Hi Madhuri, hai Macro attivato si prega di consultare la pagina di supporto per details. madhuri 18 dicembre 2010 al 3 27 amico am. dear, stessa opinione che ho su il foglio di calcolo che questo modello doesn t lavoro, non importa ciò che si mette in nella pagina di base per i valori, ha un nome di nome di errore non valido per tutti i risultati celle anche quando si apre prima la cosa, i valori di default il creatore messo in don t anche work. MD 25 novembre 2010 a 9 29am. Is queste formule lavorerà per il mercato indiano prega answer. rick 6 novembre 2010 a 6 23am. Do avete per stocks. egress63 US 2 novembre 2010 al 7 roba 19 am. Excellent Finalmente un buon sito con un semplice e facile da usare spreadsheet.-a gratificato 4 MBA Student. Dinesh ottobre 2010 al 7 55am. Guys, questo funziona ed è abbastanza facile Basta attivare le macro in Excel Il modo in cui è stato messo è molto semplice e con poca understnading di opzioni chiunque può usarlo grande lavoro specialmente strategie di opzione Opzione 3 Page. Peter gennaio 2010 a 5 44 forma am. The dei grafici è lo stesso, ma i valori sono different. robert 2 gennaio 2010 alle 7 del 05 grafico iperriferimento in lamiera Theta sono identico sono chiamate Oprion Prezzo dati grafico corretto thx. daveM 1 ° gennaio 2010 al 9 51am. la cosa ha aperto immediatamente per me, funziona come un fascino e il libro Benninga sono così contento che hai fatto riferimento it. Peter 23 dicembre 2009 al 4 35 pm. Hi song, non si ha la formula attuale per Asian options. Song 18 dicembre 2009 10 30 pm. Hi Peter, ho bisogno del vostro aiuto per la valutazione delle opzioni asiatica che per mezzo di Excel VBA non so come scrivere il codice Si prega di aiutare me. Peter 12 novembre 2009 al 6 01 pm. Does il foglio di calcolo non funziona con OpenOffice. chiedendosi 11 novembre 2009 al 8 09 soluzioni am. Any che funzioneranno con OpenOffice. rknox 24 Aprile 2009 alle ore 10 55 am. Very fresco molto ben fatto, signore, sono un artista un vecchio hacker di 76 anni - iniziato il PDP 8 another. Peter 6 aprile 2009 al 7 37 am. Take un'occhiata al seguente 6 page. Ken aprile 2009 al 5 21 am. Hi, cosa succede se sto usando Office su Mac ha un nome di nome di errore non valido per tutti i risultati cellule thx. giggs 5 aprile 2009 al 12 14 pm. Ok, è ora di lavoro ho salvato chiuso il file di Excel, riaperto, ei risultati sono stati lì, nelle zone blu FYI, ho attivato tutte le macro in sicurezza del le macro possono t l'ora di giocare con il file now. giggs 5 aprile 2009 alle ore 12 06 pm. I don t vedere il pop-up che uso Excel 2007 sotto Vista la presentazione è molto diverso dalle versioni precedenti ho attivato tutte le macro Ma ho ancora ottenere il error name Qualsiasi idea. giggs 5 Aprile 2009 alle ore 12 00 pm. I don t vedere il pop-up che uso Excel 2007 sotto Vista la presentazione è molto diverso dalle versioni precedenti Qualsiasi 23 idea. Admin marzo 2009 alle 4 del 17 am. The foglio di calcolo richiede Macro per essere abilitati per farlo funzionare vedete un popup nella barra degli strumenti che chiede se si desidera attivare questo contenuto Basta cliccare e selezionare enable. Please mandami una e-mail se avete bisogno di ulteriori clarification. disappointed 22 marzo 2009 a 4 25 pm. this modello doesn t di lavoro, non importa ciò che si mette in nella pagina di base per i valori, ha un nome di nome di errore non valido per tutti i risultati celle Anche quando si apre prima la cosa, i valori di default il creatore messo in don t anche work. Add Comment. Copyright 2005 un Punte Option Trading Tutti i diritti riservati sito Mappa Newsletter. Stock opzione sua analisi. Il opzione di analisi per Excel OptionEdge è di stock option software di analisi per Microsoft Excel, aiutando gli investitori simulare e analizzare le loro strategie di stock option Questa soluzione può essere utilizzato per prendere decisioni di trading di stock option o l'istruzione alle caratteristiche e ai rischi di caratteristiche opzioni trading. Key di analisi di stock option per Excel include. Run ed esplorare cosa succede se scenarios. View dettagliata perdita di profitto teorico information. Detailed grafici indicano rischio massimo profitto , break-evens, and beyond. Multiple break-even analysis at expiration and current value. Save and print created positions. Calculates implied volatility. Handles strategies that have up to four legs This would include anything from single Option trades, to complex butterfly spreads . 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The attached Excel spreadsheet helps me when writing naked puts I review every option using the premium, strike, number of contracts and time remaining to determine what my Return on Investment ROI will be When analyzing each option contract I compare which strike and premium is the best choice for me If the underlying stock is highly volatile, I can easily see that selling puts well out of the money provides a return I can be happy with for the reduced risk If the underlying stock is not very volatile, I can easily see that I need to skip it and move to another stock for review Once I ve determined my stock and strike, I can try various prices where I ll set my limit for the premium that will earn me the ROI I m searching for Each of these steps has become automatic for me and I can flip through a half dozen choices in less than a minute to make a well thought out decision. This spreadsheet still has a bunch of previous option reviews in there as examples of what I ve done. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. I use the attached Excel spreadsheet to help me when writing covered calls I use it much like the spreadsheet above, but for covered calls insteadments Off on Excel Spreadsheets.